[コンセプト
金専用のEAをポートフォリオに加えよう！
とある
ドルのコペルニクス的論理
パラメータ調整のみで終了。
ロジックは同じでも、銘柄を使い分けることでリスク分散が期待できる。
過去の検証データ
この結果は、高い信頼性を謳うTDSの変動スプレッドに基づいている。 (変動幅1.5pips～10pips、スプレッドフィルター6pips）。
2004年 – 長期的な市場環境に至るまで。
複利データ
*リスク％パラメータ＝30の場合の例
リスク管理
0.1ロットあたりの最低必要資金は、ロット数×契約サイズ（取引単位）×市場価格÷口座レバレッジ＝必要証拠金、および最大ドローダウンで計算されます。したがって、例えば金が2,000ドルの場合、0.1ロット x 100オンス x2000米ドル÷レバレッジ25倍＝800米ドル 1ドル＝150円とすると、800米ドルは12万円。そして片方1ポジションなので12万円です。このEAの0.1ロットあたりの最大ドローダウンを加えると、0.1ロットあたりの最低必要運転資金は約25万円となります。
(国内レバレッジ25倍と過去のデータに基づいて算出）
つまり、資金が100万円の場合、約0.4ロットとなる。最大SLは200pipsなので、この場合の損失は8万円となる。↓ パラメータ “Risk %”には8が入力される。
この場合、運用直後に最大ドローダウンが発生すると、資金の40％から50％が失われる。
パラメータ］
著者紹介
2013年～ 裁量トレードでFXを始める 2015年…ヒロセ通商トレードバトル日本大会で10位入賞 など2016年～ 裁量トレード手法をベースにEA開発者として活動開始
それ以来、コペルニクス・ベーシックUSDJPY版、2020年ゴゴジャン賞ユーティリティ・プレイヤー賞、その他のEAコンペティションでの1位など、数々の賞を受賞している。
EA運営に関する豆知識
*EAの良し悪しを判断するポイント（個人的意見です）
まず、「バックテストは必ず掲載すること」。
“バックテストは信頼できない “という話をよく耳にする。そもそもEA開発者は、バックテストを通じて開発したEAのロジックの良し悪しを評価する。
したがって、短期的なフォワードパフォーマンスが良くても、”バックテスト “を行うことが重要である、
さらに、ほとんどのEAはフォワード期間よりもバックテスト期間の方が長い。
以上のことから、EAの良し悪しは、短期的なフォワード期間で判断するのではなく、バックテストで判断することが重要です。
大雑把に言えば、バックテストでは、リカバリーファクター、セットスプレッド、期待ゲイン、バックテスト期間が重要である。
勝率はEAの種類によって自ずと決まるので、評価の対象にはならない。
これに加えて、損益が毎年全額プラスであればいい。
詳細・購入