WRN CHFJPY

admin

3年前

■　概要

長期的な順張り・短期的な逆張りエントリーのスキャルピングEA。
1日の時間帯によって、2段階の最適なフィルターに切り替わる、可変ロジック方式。
週末等の持ち越しを除き、1トレード平均約1時間台、最大でも12時間以内に完結します。

週末・年末年始のデフォルトは、持ち越さない設定です。
また、パラメータ内で各ロジックの稼働切り替えが可能です。
各設定はチャート画面に表示され、確認ができます。

主に深夜から朝方にかけてトレードを行います。
ロールオーバー前にポジションを持ち、翌日へ持ち越す事が多くなります。
したがって、スワップのマイナス影響が小さく、深夜・早朝のスプレッドが高くなりすぎない口座が推奨となります。

■　仕様

※各数値は、バックテスト上の理論値です。

通貨ペア　｜　CHFJPY
時間足　｜　5分足
取引スタイル　｜　スキャルピング
ナンピン・マーチン・両建て　｜　全てなし
ポジション数　｜　2（1ロジック1ポジション）
取引回数月間平均　｜　14.9回
トレード時間平均　｜　1時間18分（週末持ち越しを除く）
週末・年末年始12/24～1/3の持ち越し有無選択可
TP/SL（変更不可）　｜　ロジック1：10/130　ロジック2：10/60
TP/SLに関わらず、主に内部ロジックで決済。
50pipsを超える損失回数年間平均　｜　0.8回
リカバリーファクターは、以下3種類で算出・
TRF（期間総計）：46.40　｜　MRF（月換算）：0.22　｜　YRF（年換算）：2.6

■　パラメータ

マジックナンバー　｜　他EAと違う値を設定してください。
ロット　｜　単利運用時。デフォルトは推奨値ではありません。
GMT／サマータイム　｜　ご利用のブローカー様のサイト等でご確認ください。
通知用コメント　｜　オーダー時の通知に挿入されるコメントです。
許容スプレッド　｜　単位はPipsです。
許容スリッページ　｜　単位はPoint（1Point=0.1Pips）です。
稼働スイッチ（ロジック1/ロジック2）　｜　「false」にすると、そのロジックは稼働しません。
【稼働時間帯（冬GMT＋2、サーバー時間）】
ロジック1：23時、0時
ロジック2：1時、21、22時
週末クローズ　｜　「true」にすると、週末決済が有効になり、日本時間で土曜の午前5時に決済が行われます。デフォルトは「true」。
ただし、休場などで決済時刻にサーバーが動いていない場合は、正常に決済が行われません。
12/24～1/3クローズ　｜　「true」にすると、年末年始12/24～1/3の間は新規エントリーを行いません。決済のみ行います。デフォルトは「true」。
複利機能／リスク％　｜　マネーマネジメント機能。「true」にすると有効になります。
リスク％は、余剰資金に対する、StopLoss設定値の損失の割合です。
【ロット計算例】
余剰資金100万円、SL60、リスク10％設定で、1.66ロット
余剰資金100万円、SL130、リスク10％設定で、0.76ロット

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■　バックテスト解析

※各数値は、バックテスト上の理論値です。

※解析にはQuant Analyzerを使用しています。こちらは、含み損を考慮しないため、ドローダウンが甘めに算出されます。

【バックテスト】

バックテスト期間：17年9ヶ月（213ヶ月）

期間獲得合計：9651.1pips

年間平均：543.7pips

月間平均：45.3pips

【Quant Analyzer解析】

＜詳細URL＞
https://tnkcld.com/backtest/WRN/WRN_CHFJPY_GJ/analysis/WRN_CHFJPY_M5_1.00_sp25.html

【損益グラフ】

最大停滞日数：131日

【月別損益】

年間1～3ヶ月間が損失

【年別損益】

テストした全ての年で年間勝ち越し

【参考1：サーバー0時台無し解析】

当EAは特に0時台が多くなっておりますので、実戦ではバックテストよりもパフォーマンスが必ず低下します。

＜詳細URL＞
https://tnkcld.com/backtest/WRN/WRN_CHFJPY_GJ/analysis_no0/WRN_CHFJPY_M5_1.00_sp25_no0.html

【参考2：スプレッド4.0pipsバックテスト】

スプレッドが広い環境下のテストです。広くなるほどパフォーマンスは低下します。

＜詳細URL＞
https://tnkcld.com/backtest/WRN/WRN_CHFJPY_GJ/WRN_CHFJPY_M5_1.00_sp40.htm

■　推奨口座

推奨は、下記の条件を、より多く満たした口座です。

日足5本（冬GMT＋2）
※ロジック内で日足を参照しているため、日足5本以外ではパフォーマンスが低下します。
CHFJPYの平均スプレッドが2.5pips以下
※特に、1時台と23時台のスプレッドがパフォーマンスに影響します。
※0時台は、2.5pipsに収まらない事が多いですが、できるだけ小さい方が望ましいです。
スワップのマイナス影響が少ない
NDD方式

■　よくある質問

Q1.　証拠金は最低いくらあればいいですか？

A1．バックテストの最大ドローダウン額と必要証拠金を足した以上の金額が、最低必要になります。

※参考例：1USD＝100円、0.1ロットで最大ドローダウン5万円の場合

【国内口座レバレッジ25倍】

100円×10000通貨（0.1ロット）×1（最大ポジション数）÷25（レバレッジ）＋50000円（最大ドローダウン）＝90000円

最低必要額：90000円

【海外口座レバレッジ400倍】

100円×10000通貨（0.1ロット）×1（最大ポジション数）÷400（レバレッジ）＋50000円（最大ドローダウン）＝52500円

最低必要額：52500円

Q2．ロットの目安はありますか？

A2．バックテストの1ロット（100000通貨）では、初期証拠金の20.4％まで最大ドローダウンが達しています。
ドローダウンを10％まで許容したときの証拠金とロットの目安は、おおよそ以下のようになります。

初期証拠金100万円に対し、0.48lot
初期証拠金20万円に対し、0.09lot
初期証拠金10万円に対し、0.04lot

他にドローダウンを1.5倍として計算するのも主流な運用方法の一つです。
許容をどうするかは、運用者様の判断によります。

Q3．ブローカーごとに挙動が違うのはなぜですか？

A3．ブローカーごとに配信レートが異なるため、必ず、挙動の違いは発生します。
一方でエントリーしたのに、一方でエントリーしないという症状です。
当EAは、テクニカル判定も行っておりますので、配信レートによって、各シグナルが点灯したりしなかったりということが起こりえます。

Q4．エントリーしません

A4．チャート右上の顔がスマイルになっていなければ、設定を見直してください。
すまいるになっているなら、当EAの平均取引数に関わらず、月間でエントリーしない月がバックテスト上2度ございましたので、2ヶ月ほどは様子見いただけるとよろしいかと存じます。
参考までに、0時台を除く月間平均取引数は、8.3回となっております。

Q5．複利のバックテストはどうなりますか？

A5．以下になります。リスク許容10％でテストしています。
複利のバックテストは、単利に比べて再現性がありませんので、ご参考までにお願いします。