VWAPind_weekは週初からの VWAP を直近の 3 本、表示します。
株式トレードにおける VWAP の重要性はよく知られていますが FX 市場でのVWAP は注目されていません。正確な値は把握不可能ですが売買量をティックボリュームで代用して VWAP を計算することができます。計算の起点は週初あるいは各市場の開始時刻に取るのが妥当だと思われます。
月曜日朝を起点としたティックボリューム VWAP を表示する VWAPind_weekはトレンドの反転予測に有用ですので是非あなたのトレードに役立てて下さい。
いくつか実際のチャートを下に示します。
中程(2 本の縦線の間)に 1 週間分のローソク足 (1時間足) と VWAP が表示されていますが最も変化の大きい曲線 (灰色) が当該週初起点の VWAP です。次に変化の大きい曲線 (ピンク) が前週初起点、一番下の曲線 (水色) は前々週初起点の VWAP となっています。前々週初起点の VWAP は翌週初には起点が変更されて値が大きく変化します。週の前半は前週あるいは前々週起点の VWAP が支配的で実際その付近で反転ないしは停滞する傾向が認められます。
VWAP はピボット (代表値) を精密化したものと考えられ、その付近で反転したり、振動したりします。そういう意味では移動平均線とも似ています。トレードへの応用も移動平均線やピボットとほとんど同じようにできます。出来高を考慮しているため、より精密で有意性が高いと考えられます。
上のチャートでも当該週起点の VWAP で反転する傾向が認められます。更にいくつかチャートを例示します。
都合の良いチャートを見つけ出して示しているだけだと思われるかもしれませんが私には恐ろしいほど的確に反転点を示しているよう感じられます。
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