VWAPind_ market は日欧米各市場開始からの VWAP (出来高加重平均) を表示します。
株式トレードにおける VWAP の重要性はよく知られていますが FX 市場でのVWAP は注目されていません。
正確な値は把握不可能ですが売買量をティックボリュームで代用して VWAP を計算することができます。計算の起点は週初あるいは各市場の開始時刻に取るのが妥当だと思われます。
各市場開始時刻を起点としたティックボリューム VWAP を表示する VWAPind_ market はトレンドの反転予測などに有用ですので是非あなたのトレードに役立てて下さい。
いくつか実際のチャートを下に示します。
このチャートには1日分の5分足が圧縮されて表示されています。TIME_Zone
が市場足を示しています。暗褐色がアジア市場、暗灰色が欧州市場、暗青色が北米市場時間になります。ピンクの曲線がアジア市場開始時間を起点としたVWAP, 灰色の曲線が欧州市場開始時間を起点としたVWAP, 水色の曲線が北米市場開始時間を起点とした VWAP となっています。丸印で示すように前市場や前々市場開始時刻を起点とするVWAP で反転することがあることにご注目ください。
VWAP はピボット (代表値) を精密化したものと考えられ、その付近で反転したり、振動したりします。そういう意味では移動平均線とも似ています。トレードへの応用も移動平均線やピボットとほとんど同じようにできます。出来高を考慮しているため、より精密で有意性が高いと考えられます。
このような当該市場開始時刻からのVWAP に下支えされながらの上昇はしばしば観察されます。
前市場の開始時刻からのVWAP での反転もしばしば観察されます。
都合の良いチャートを見つけ出して示しているだけだと思われるかもしれませんが私には的確に反転点を示しているよう感じられます。
多くの方にご自分で確認していただけるように初期販売価格を低く設定しますのでお早めに。
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