同一ロジックで順張りも逆張りもこなす安定型EA
まず順張り＋逆張り併用型ロジックである
言わずもがな相場環境はその時々、様々です。
大きく分ければトレンド相場・レンジ相場がございます。
順張りが有効な局面もあれば
逆張りが有効な局面もあります。
ユーティリティー・プレーヤーは1つのEAの中に
順張りと逆張りを共存させて
収益の安定化を図るコンセプトにて設計されました。
しかもそれは同一ロジックである
だからと言って順張りロジックと逆張りロジックがまるで異なるロジックで
1つの線でつながらない設計ですと
それぞれがバラバラに長所・短所を持ち
それぞれがリスクを補完しきれない可能性が出てくるという仮説を立て、
同一ロジックの条件下のもとで
順張りに適した局面には順張りで、
逆張りに適した局面には逆張りを行う
という構成でEAを作り上げました。
よって、順張りと逆張りが同じ1つの線でつながる事により
お互いのリスクを充分に補完し合う設計とした事で
収益の安定化を図りました。
つまりはどんな相場環境にも対応出来得るよう、
ユーティリティー・プレーヤーと名付けた次第でございます。
【バックテスト過去検証結果】
（TDS変動スプレッド：0.5pips～10pips変動・スプレッドフィルター3.0pips）
①長期間のバックテスト検証を実施しロジックの安定性を確認いたしました。
②EA開発中での設定スプレッドは1.5pipsとしスプレッド耐性を確認して設計しました。
③その上でプロフィットファクターは現実的な数字です。
④最大ドローダウンは300pips前後です。
⑤少なすぎない取引回数で、売りと買いが同程度です。
⑥勝率は70%でスキャルピングタイプです。
⑦連勝は多く、連敗による損失は少ない設計です。
【複利運用時バックテスト】
【資金20万からの複利運用結果】
運用資金：20万円⇒5億
パラメーターRiskRate=100(20万円では0.2ロットで複利運用。下記参照)
【Quant Analyzer 解析結果】
【月利・年利について】
あくまでも過去のバックテストでの計算となります。
ロットは、証拠金から取り得る最大数量となっております。
＜前提条件＞
期間：1999/2/1～2020/5/1(21年3ヵ月)
初期証拠金：100万円
ロット：1.0
純益：988万2240円
この数値から計算しますと
年平均利益：46万5047円
月平均利益：3万8754円
証拠金100万円なので
年利：46.5%
月利：3.9%
となります。
【パラメーターについて】
【よくある質問Q&A】
Q1:どのブローカーでも稼働できますか？
A1:はい。ただし、当EAは稀に両建てになります。
両建て不可の口座での運用テストは未実施ですので、
両建て不可の口座での運用は自己責任でお願い致します。
Q2:どの通貨ペア・時間足でも稼働できますか？
A2:はい。エラーが出ることなく稼働はできます。
ただし、ドル円5分足にてチューニングしていますので、
それ以外での運用は自己責任でお願い致します。
Q3:最低限、証拠金はいくら必要ですか？
A3:あくまでも過去20年強のバックテストとしては
0.1Lotsで最大ドローダウンが3.5万円(350pips程度)でした。レバレッジ25倍口座ではおよそ1万円で0.01Lots(パラメーターRiskRate=100)が目安になります。
Q4:複利パラメーター「リスク割合」について詳しく教えて下さい。
A4:以下の割合になります。
RiskRate=10…余剰証拠金10万円につき0.01Lots
RiskRate=50…余剰証拠金10万円につき0.05Lots
RiskRate=100…余剰証拠金10万円につき0.1Lots
RiskRate=200…余剰証拠金10万円につき0.2Lots
計算式は、
リスク値＝ロット÷口座資金(万)×10000
こちらで計算できます。
Q5:「SurverTimeGMT」は夏時間や冬時間の切り替わりでは手動で変更する必要がありますか？
A5:週末クローズ機能をTrueにする場合のみ、手動での変更が必要です。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
Q6:単利運用で年利は何％になりますか？
A5:あくまでも過去20年強のバックテストとしては
レバレッジ25倍口座で初期証拠金10万円で0.1Lotsの割合で運用した場合、
20年で純益はおよそ100万円。
1年ではおよそ5万円。
初期証拠金10万円で1年間で5万円の利益とすると
年利は50%です。
【EA運用の豆知識】
※EAの善し悪しを見極めるポイント（個人的な見解）
まず初めに「バックテストが掲載されている事」が必須項目です。
よく「バックテストはアテにならない」と聞いた事がありますが、
そもそもEA開発者は、開発したEAのロジックの善し悪しをバックテストで評価します。
従いまして短期的にフォワードが良かったとしても、
「バックテストに裏付けされている」という事が重要になり、
なおかつ、たいていのEAはフォワード期間よりもバックテスト期間の方が長いです。
これらを踏まえて、
短期的なフォワード期間でEAの善し悪しを判断する事無く、
「バックテストにてEAの善し悪しを判断する」事も重要になってきます。
大雑把に申し上げますと、
バックテストではリカバリーファクター、設定スプレッド、期待利得、バックテスト期間が重要です。
勝率は、EAのタイプにより自ずと決まるものなので評価対象にはなりません。
これに加えて毎年満遍なく損益がプラスであれば良いでしょう。
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