RSIでトレンドの方向と強さを判定
RSIとは逆張りトレードによく使われるインデックスで、値が高いほど買いのトレンドが強く、低いほど売りのトレンドが強いことを表します。
RSIは1～100の値で表され、一般に70以上だと買われすぎ、30以下だと売られすぎと言われています。
しかし、RSIだけをもとにした逆張りは、買いや売りの勢いが超強くそのまましばらく続く場合に負けてしまう
これを「ダマし」というのですが、この「ダマし」がRSIだけをもとにすると、かなり多く、自動取引システムを作ってもなかなか良い結果がでません。
標準偏差でトレンドの勢いを判定
そこで、RSIで買われすぎ、売られすぎの判断をするのに、プラスして買いや売りの勢いが弱まってきていて、反転の兆しがあることを察知する指標が必要になります。
そこで、このEAがトレンドの勢いを判定にしようしているのが、標準偏差です。これは高校の数学で習ったのを覚えている人も多いと思いますが、平均値からの各値のバラつきの大きさを示す値です。
平均値から各値のバラつきが大きい = 値が急激に変化している
ということになります。
標準偏差というとあまりに平凡に感じる方もいるかもしれませんが、シンプルだからこそ価値が高く、まさにトレンドの勢いを判定するにはうってつけの指標なのです。