『爆益』になる３つの要素
①仲値の優位性
周知の通り、日本の仲値が決定されるのは９時５５分。ゴトー日は深夜からこの仲値にかけて上昇しやすく、また９時５５分から下落しやすい傾向にあります。
改めてこの有効性を検証しても良いのですが、２０１９年３月に「外国為替市場におけるゴトウビアノマリーの有効性検証」と題した学会発表がありました。茨城大学の教授らが実際に検証を行い、仲値トレードは有効であると学術的に実証したことから私個人の検証結果は割愛します。
ただ、この検証には不足している部分がありましたので、僭越ながら他に有効であるロジックを追加しました。
②損切りも利確も変動
私は他の開発者様のバックテストを見て残念な気持ちになることがあります。それは、成績がすごくても「SL」と「TP」が固定PIPSであることです。
相場の変動幅はいつも同じでしょうか。バックテスト上での数字やグラフはいくらでもよく見せたいのが開発者の本音です。しかし、過去のチャートに当てはまるようにパラメータを調整して最高の数字を作り出す「最適化」はもはや邪道です。なぜなら最適化は長期的な優位性を維持できない可能性を内包しているからです。
ボラティリティが小さい時もあれば大きい時もある、その時々の相場に対応できるよう当EAは変動制にしているのです。
③複利運用
勝てるシステムがあるのに『複利』で運用しないのは宝の持ち腐れです。そんな人間は万が一にもいないとは思いますが、うっかり単利運用してしまったケースは考えられそうです。
そこで当EAは最初から複利運用できる仕様にしてあります。バックテストをご覧いただければ、桁違いの利益率を目の当たりにできます。
バックテストで複利運用の設定にすると、多くのEAはそのリスクの高さが露呈してしまいますが、当EAは爆益を謳いながらもリスクが小さいのです。
2022年の結果
現時点(9月2日)までの成績は、ドローダウン４％弱で+１７％の利益率、プロフィットファクターは驚異の２．０４でした。
損切に対して利益確定が大きく勝率50％以上ありますので、毎年プラス収支で推移しています。
夢のあるグラフを・・・
バックテストはリスクレート1.0％にしていますが、ここまでドローダウンが小さいのであればもう少しリスクを取っても良いかもしれません。
リスクレートを2.0に設定し、およそ24％までのドローダウンを許容するなら10年で+9,500％になります。
どこまでリスクを許容するかは皆さん次第ですが。
