Swap狙い化インジケータのご紹介
概要
Swap狙いに特化したインジケータで、買いSwapの大きい通貨ペアを買いで、売りSwapの大きい通貨ペアを売りします。これだけでも、Swap益が買いと売りのポジション両方から得られるわけですが、さらに為替差益が最も多く得られる期間だけに限定して、この通貨ペアを保有し、得られる利益の最大化を狙うインジケータです。
これにより、Swapによる利益と、為替差益による利益がダブルで得られるとともに、長期保有で、安定してかつリスクの少ないトレードが実現できます。
- 本インジケータの特徴
(ア)
「Swap_Dispインジケータ」が同梱されています。
これにより、買いで最もSwapが大きい通貨ペアと、売りで最もSwapが大きい通貨ペアの組み合わせを選ぶことができます。
(イ)
「見える化インジケータ（８CP_Any_Swap）」のグラフで、買いのSwapが大きい通貨ペアを実線のグラフで表示し、売りのSwapが大きい通貨ペアを破線のグラフで表示することにより、何時ポジションを建て、何時決済すれば良いかが一目で判断できるようになります。
(ウ)
Swap狙いなので、長期時間足（日足等）に一旦導入すれば、１日１回チェックするだけで良く、後は利益が拡大してきた所で決済するだけです。
Swap_Dispインジケータ
(ア)
Swap Long
Swap Longの大きい順に並び替えています。この例では、GBPJPYのSwapが最も大きく、２番めがUSDJPYになっています。これらの値は、証券会社の違いや、相場情報によっても異なってきます。
(イ)
Swap Short
Swap Shortの大きい順に並び替えています。この例では、EURUSDのSwapが最も大きく、２番めがAUDUSDになっています。これらの値は、証券会社の違いや、相場情報によっても異なってきます。
GBPJPYの買いポジションとEURUSDの売りポジションを同時に建てた場合の、Swapは、２つの合計ですから、19.23+1.10=20.33 が毎日確実なSwap益として得られることになります。
- 建玉および決済のタイミング 建玉と決済のタイミングについては、「見える化インジケータ(8CP_SWAP_v01.ex4)」を使います。
例えば、GBPJPYを買い、EURUSDを売りで建玉する場合、GBPJPYのグラフがマイナス領域で反転して上に向かう所、EURUSDのグラフがプラス領域で反転して下に向かう所を探します。２つのグラフが十分乖離しているポイントを狙います。
決済については、乖離したグラフが収束した所、買い通貨ペアGBPJPYの上昇が止まった所、売り通貨ペアEURUSDの下降が止まった所で決済をします。
- 事例１
期間：２０２３年２月１０日～２０２３年７月５日（145日間）
買い通貨ペア：GBPJPY
売り通貨ペア：EURGBP
それぞれ日足の終値で売買したと仮定します。(Spread分は考慮していません)
建値 決済値 差益(pips)
GBPJPY(買) 158.401 183.767 2536.6
EURGBP(売) 0.88544 0.85425 311.9
これに加えて、145日分のSwap益（19.23+0.15=19.38）*145が得られることになります。
- 事例２
期間：２０２１年１月１５日～２０２１年４月７日（82日間）
買い通貨ペア：USDJPY
売り通貨ペア：AUDUSD
それぞれ日足の終値で売買したと仮定します。(Spread分は考慮していません)
建値 決済 差益(pips)
USDJPY(買) 103.868 109.810 594.2
AUDUSDP(売) 0.77024 0.76105 91.9
これに加えて、82日分のSwap益（12.00+0.37=12.37）*82が得られることになります。
6. 事例3
2本とも「買い」通貨ペアの事例です。
期間：2023年2月2日～2023年7月6日（154日間）
買い通貨ペア１：GBPJPY
買い通貨ペア２：USDJPY
それぞれ日足の終値で売買したと仮定します。(Spread分は考慮していません)
建値 決済値 差益(pips)
GBPJPY(買) 157.224 183.523 2629.9
USDJPY(買) 128.602 144.047 1544.5
合計 4174.4(pips)
これに加えて、154日分のSwap益
（16.90 + 12.33 = 29.23）* 154 が得られることになります。
- パラメータ
(ア)
Swap_Dispインジケータ
[項目] [内容] [デフォルト設定値]
Select Font フォントの選択 Meiryo_UI Bold
FontSize フォントサイズ 12
表示原点ｘ 横方向位置 10
表示原点ｙ 縦方向位置 18
タイトル行の位置 2
タイトル行との間隔 18
行の間隔 18
列の間隔 150
corner コーナー位置 0(0:左上,1:右上,2:左下,3:右下)
CPの色 Orange
SWAP_LONGの色 DeepSkyBlue
SWAP_SHORTの色 OrangeRed
↓の色 Lime
↑の色 Red
非選択項目の色 Gray
必要に応じて、上記パラメータを変更してください。
(イ)
Swap狙いインジケータ
CP1からCP4をSWAP_LONGで使用します。必要に応じて通貨ペアを変更してください。
CP5からCP８をSWAP_SHORTで使用します。必要に応じて通貨ペアを変更してください。なお、SWAP_SHORTのグラフは、[色の設定]タブで、スタイルを２の破線に指定しています。（グラフが破線のものがSWAP_SHORTになります。）
FontSize フォントのサイズです。
CL_ON, CL_OFF, CL_TITLE 表示色
SWICH_SHIFT 並び替え表示VAL/DIFFの横方向位置
T_shift(min.) 通貨ペア名をグラフの右側に表示する位置
SFT 偶数番目のグラフの通貨ペア名表示位置調整
CL00~CL07 グラフ１~８の表示色
- インジケータの導入と表示・動作
＜インジケータの導入＞
任意の通貨ペアの、日足、4時間足など、比較的長い時間足のチャートにインジケータを導入します。
インジケータの「全般」タブで、「DLLの使用を許可する」にチェックをいれてください。
インジケータは、サブウインドウに表示されます。
見やすいように、マウスで、サブウインドウの縦幅を調整して下さい。
メインウィンドウの縦幅を小さくすると、サブウインドウ表示が見やすくなります。
＜インジケータの表示・動作＞
１番左側の列[CP]が通貨ペア名です。
２番目の列Valは、評価数値です。
３番目の列Diff2は、２つ前の評価数値と1つ前の評価数値の差分です。
４番目の列Diffは、1つ前の評価数値と現在の評価数値の差分です。
□VAL□ と ◆Diff◆ は、マウスでクリックする度に、交互に入れ替わります。
□VAL□ だと、評価数値をキーとして降順に並び替えます。
◆Diff◆ だと、Diffをキーとして、降順に並び替えます。
（最もプラス変化が大きい通貨ペアが一番上に、マイナス変化が大きい通貨ペアが一番下になります。）
Diff > Diff2 ,Diff2 >0だと、↑が表示されます。
Diff < Diff2 ,Diff2 <0だと、↓が表示されます。
Diffの値が +1.0以上で▲が、+2.0以上で▲▲が表示されます。
Diffの値が -1.0以上で▼が、-2.0以上で▼▼が表示されます。
■Redraw■ ボタンを押すと、グラフを再描画します。
起動時にグラフ表示がおかしい場合は、Redrawしてください。（チャート再描画（ショートカットキー ALT,C,R）機能）
拡大倍率の変更等で、グラフの名前表示位置がずれた場合、次のTickのタイミイングで直りますが、Redrawすれば直ぐに修正されます。
中央付近にある●ボタンを押すと、グラフのみの表示になります。もう一度押すと、元に戻ります。
- 証券会社によるSWAPの違い SWAPの値は相場状況によっても変動します。
(ア)
FXTF（ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社)
SWAP LONG
SWAP SHORT
(イ)
OANDA証券
SWAP LONG
SWAP SHORT
上記事例の中では、証券会社がFXTFで、USDJPYをLONG、EURNZDをSHORTで保有すれば、SWAP益がより多く得られることになります。
実際のトレードでは、LONG側のグラフがマイナス領域から上に向かう所、SHORT側のグラフがプラス領域から下に向かう所を選んでトレードします。
２つのグラフが大きく乖離している程、為替差益による利益が大きくなります。SWAPの値の大小と、グラフの乖離の大小を同時に考慮する必要があります。
上の図は、2020年４月２日から2020年7月13日の期間、「SWAP狙いトレード」を行ったものです。（SWAPの値は、FXTFの値を参考にしています。）SWAP LONGの値は、USDJPYが15.32、NZDJPYが15.25で、USDJPYの方が、NZDJPYより大きいのですが、USDJPYのグラフの形が良くありません。EURNZDとUSDJPYの乖離が大きくないのです。一方NZDJPYのグラフは、EURNZDと大きく乖離しているので、買いSWAP用の通貨ペアとしてUSDJPYではなくてNZDJPYを選びます。
期間：２０２０年４月２日～２０２０年７月１３日（102日間）
買い通貨ペア：NZDJPY
売り通貨ペア：EURNZD
それぞれ日足の終値で売買したと仮定します。(Spread分は考慮していません)
建値 決済 差益(pips)
NZDJPY(買) 63.772 70.129 635.7
EURNZD(売) 1.83436 1.73336 101.0
これに加えて102日分のSwap益（15.25+4.25=19.50）*102が得られることになります。
- まとめ
(ア)
SWAP値が比較的大きい通貨ペア（LONG、SHORT）をそれぞれ選択する
(イ)
LONG側通貨ペアがグラフのマイナス域から上に向かっていること
(ウ)
SHORT側通貨ペアがグラフのプラス域から下に向かっていること
(エ)
選択した２つの通貨ペアのグラフが上下に大きく乖離している所から、収束する所までポジションを保有し、為替差益とSWAP利益の両方を得る。
- バージョンアップ履歴
１．Ver1.00 初期バージョン 2023/12/9