どんなに素晴らしいことを販売ページに書いたとしても、EAは結果が全てなので、まずは論より証拠として過去10年間のバックテストをご覧ください。
※バックテスト期間：2010年1月～2020年10月
当EAはユーロ円専用ですが、バックテストのスプレッドは通常よりも広めの20（スプレッド2.0）で行っています。
そのため、あえて条件を悪くしていますが、そんな状況でも良い成績を出しています。
なお、本EAはスイングトレードで勝ち負けを繰り返しながら資産を積み上げるEAです。
このEAの名前を「Rising_EURJPY」と名付けました。
「Rising」とは昇る・上がるという意味で、バックテストの結果を見ても勝ち負けを繰り返しながら右肩上がりになっていることがわかると思います。
詳細・購入
相場の本質とテクニカルの融合
為替市場は時間帯によって取引量が違います。
大半の場合、東京時間の取引量は少ないことから動きが小さく、欧州時間・NY時間は取引量が多いためにトレンドができやすくなります。
ほとんどのトレーダーが上記のことを知っていますが、時間帯によってどのようにポジションを持つかを深く考えている人は少ないでしょう。
本EAは、この相場の本質とテクニカルを組み合わせて、とあるタイミングにテクニカルの条件が一致したときのみポジションを持つように開発しました。
これによって、スイングトレードでありながら高勝率のEAが完成したのです。
なお、ロジックに関してはマニュアルに記載しましたが、このロジックは裁量トレードにおいても非常に役立つものだと自負しております。
リスクリワードと勝率・リスク回避の設定について
デフォルト設定の場合、SL：100・TP：380となり、リスクリワード1：3.8という数字でありながら、過去10年間でのバックテストの結果では勝率68.01％という数字が出ています。
冒頭にも貼ったものですが、2010年1月～2020年10月のバックテストを再度ご覧ください。
通常はリスクリワードが良くなると勝率は下がります。
リスクリワードが良いのに勝率が高い理由は、ある程度pipsが伸びたときにはトレーリングストップが発動し、せっかくの利益を無駄にしないようにしているからです。
そのため、必ずしも380pipsで利確しているわけではありません。
しかし、必ずしも利益を伸ばすことが正しいわけでなく、相場の状況に応じて伸ばせるときには伸ばし、伸び切らなかったときには適度に利確するのが私の考える正しいトレードです。
また、リスク回避のために週末にポジションを持ちこさないように設定しているため、利益も損失も金曜日の深夜にクローズされます。
私も過去に何度か経験したことですが、週末のポジションを持ちこしたときに、為替相場が動くようなニュースがあり、月曜日に早起きしてチャートに張り付いたことがあります。
つまり、週末にポジションを持ちこすのは精神衛生上よくありません。
そのため、たとえ目先の利益が下がったとしても、長期的に見れば週末はポジションをクローズするべきだという考えから、週末のポジション持ち越しはしないように設定しました。
なお、TP380という数字はバックテストにおいて最も成績が良かった数値であり、適当に設定したものではありません。
危険な閑散相場でのエントリーを制御できる
12月中旬から翌年1月の数日間は世界中の取引が減少しているため、閑散相場となります。
この閑散相場で大きな材料ができた場合、一気に値が動くことがあります。
直近の場合、2019年1月3日午前7時にフラッシュクラッシュが起き、わずか数分でドル円は5円以上も急落しました。
このように、閑散相場のトレードは非常に危険だと判断したことから、12月16日～翌年1月5日まではエントリーしないよう設定しています。
これはEAの設定より「Yearend_stop」を「true」にすることで有効になります。
なお、閑散相場でもトレードをしたい場合には「Yearend_stop」を「false」にすることによって、トレードさせることも可能です。
ただし、もしも閑散相場もトレードをする場合には、リスクが高いことを念頭に置いた上で、自己責任で行うようにしてください。
複利機能によって資金効率を自動化できる
当EAには複利機能があることから、資金効率を自動化することができます。
また、複利機能は設定によって複利のパーセンテージを増減することができるため、この項目を大きくすれば、その分資金の増減は大きくなります。
ただし、注意点としては勝ったときの利益は大きいが、負けたときの損失も大きいということです。
そのため、安全性を高めて運用したい場合には、複利機能の数値は大きくしすぎないことを推奨します。
なお、複利機能のパーセンテージの数値によって、設定されたロットとは違うロット数でトレードする場合があります。
複利機能の使用例をここで紹介します。なお、証拠金は100万円からのスタートです。
この場合、ロットは資金量の1％ということで強制的に0.1ロットになり、資金が110万円になると0.11ロットになります。
このように、資金の増減とともにロットも増減し、比較的安全に資産を積み上げます。
この場合は0.2ロットからのスタートとなり、推奨しているロットからのスタートです。
バックテストにおいての10年間で20倍以上になっていることから、かなり良い設定だと考えています。
複利3.0にすると0.3ロットから始まり、資金の増加とともにロット数はどんどん上昇していきます。
また、この設定にすることによって、バックテスト上では10年後に100万円が一時的に1億円を超えます。
しかし、ロットが大きくなるということは、その分リスクも大きくなるということですので、それを理解した上で運用する必要があります。
このように、複利4.0まで上げると、100万円が10年後に約3億円以上になっています。
最も高いときで5億円を超えます。
ただし、上記チャートを見て分かる通り、最も大きな利益のときには5億円を超えていますが、2020年の金融ショックによってかなりの損失を被っています。（それでも3億5000万円と、相当な金額ですが・・・）
また、複利を上げすぎると最大ドローダウンも42.29％と非常に高くなり、かなり危険です。
このように、複利を大きくすると利益が大きい代わりに、損失額もかなり大きいことを念頭に置いた方がいいでしょう。
私個人の推奨値としては、「1.0」～「2.0」までで、それ以上は危険だと判断します。
裁量判断を加えて「Rising_EURJPY」の成績をアップさせる方法
バックテストの結果は、どんな相場でも稼働していることが前提になっています。
しかし、本来は自動売買であろうと、ある程度の裁量判断が必要です。
ここで言う裁量判断とは、危険な相場の前にはEAを停止することになります。
危険な相場とは、重要指標や雇用統計、FOMCのときであり、このタイミングでは相場は大きく変動します。
「Rising_EURJPY」の場合はユーロ円ということで、上記のものに加えてECB政策理事会でも相場は大きく変動します。
また、2020年の金融ショックのように、大きく相場が上下しているときは方向感がなくなっているため、大局の流れに沿ってトレードしているEAの性質上、このような方向感のない相場は非常に弱いです。
2020年はアメリカ大統領選もあり、大きく相場が動くこと多かったからこそ、他の年と比べると2020年は成績があまり良くありません。
しかし、あくまでもこれは、バックテストはEAをずっと稼働していることが前提だからです。
たとえ自動売買であろうと、裁量判断を加えて危険な相場の前には停止することを怠らなければ、成績はもっと良くなる可能性はあります。
以上のことから、これはどのEAでも言えることですが、EAを使用する際には裁量判断を加え、危険な相場ではEAを停止することを強く推奨します。
プラスにはなっていても、小さな利益しか出してない場合には、重要指標の直前に建値に手動でストップを置くことで、逆行してもマイナスにならないようにできます。
マイナスになっていた場合、デフォルトだとSLは100pipsですが、このストップを重要指標の直前に手動で浅くすることで、ダメージを軽減することができます。
ただし、ストップを浅すぎるところに置くよりも、10～20pipsくらい離れたところに置いた方がいいでしょう。
このような裁量判断を加えることによって、自動売買の利益率を劇的に上げることが可能になります。
テクニカル指標について
【使用しているテクニカル指標】
「Rising_EURJPY」で使用しているテクニカル指標はRSI及びCCIです。
ただし、単純にテクニカルだけでエントリーしているわけではなく、為替相場の本質を考えたテクニカル以外のものもエントリー条件に含まれています。
また、トレンドの判断に関しては移動平均線を使用しています。
【利確と損切りについて】
利確に関しては380pipsを目標にしますが、ある程度pipsが伸びたところでトレーリングストップが発動します。
そのため、380pipsまで伸ばすときもあれば、トレーリングストップに引っかかって100pips以下で利確されるときもあります。
損切りに関しては100pipsです。
なお、週末にポジションを持ちこさないように設定していますので、金曜日の深夜に全てのポジションはクローズされます。
さいごに
良いEAの定義は人それぞれ違うと思いますが、私の考える良いEAとは、きちんと負けを受け入れるEAです。
高勝率で99％負けないEAもありますが、それらは一度の負けで資産の大半を溶かしてしまうような危険な設定になっていることが大半です。
実際、私も過去に一度の大負けで資産の大半を失ったことがあります。これは損切りができなかったことが原因になります。
だからこそ、きちんと負けを受け入れるEAでなければ長期的に資産を形成することは困難です。
「Rising_EURJPY」はきちんと負けを受け入れつつ、それでいて勝率も約70％というバランスの良いEAになります。
スイングトレードのEAという性質上、短期的に負けが続くことはあるかもしれませんが、長期的に資産を積み上げるEAとして非常に良いものだと自負しております。
詳細・購入