ポートフォリオあさぽんズ｜木里ゆうのFX自動売買EA

5つのロジックを同時に動かして、ドローダウンを抑えながら利益をあげることを目指す、ポートフォリオあさぽんズは、これまでEA運用で結果が出なかった方におすすめです。

バックテスト上から分かる最大ドローダウンを基準に、5年間安心して動かせる安全設定でじっくり資産運用をしていきましょう。

私の周りにはいろいろな投資家さんがいて、その中には自動売買をしている方も多いのですが、何年も続けて儲けている人はあまりいません。

もちろんそれには理由がありますが、EAのクオリティが低いからではありません。世の中にはしっかりしたEAがたくさんあるのですが、前提になる知識や使い方を間違えると、EAの性能を活かせずに資産を減らすことにつながります。

EA運用の基本の基本は、過去のバックテストから得られるデータを基に、運用計画を定めることです。バックテストを行えば、どれくらい儲かったか、一番負けたときの金額はいくらか、ということが分かります。

こういったデータに基づいて資金とロットを決めるにあたり、リスクをベースに計画をするのが基本ですが、実はこれをしない人がかなり多いです。

過去のテストで発生したドローダウン（資産の落ち込み）は、当然これからの運用においても、何度も発生することを覚悟して運用します。100万円のスタートで一時的に資金が20万円減ったことがあるなら、同じことは当然また起きることを前提にします。

そしてこのドローダウンの幅を資金の20％前後に設定することで、破綻する可能性が低い運用が実現します。例えば、バックテスト上の最大のドローダウンが2000pipsなら、1万通貨運用、資金100万円で、ドローダウンが20％という運用になります。

このように、

1.バックテストから最大ドローダウンを見極める
2.その幅が資金全体の20％になるようなロットでEAを動かす

という基本を、知らない、あるいは守らない方が多いため、実際はそのEAがなかなかの成績を残していたとしても、大きなドローダウンに恐怖したりして、運用を長く続けられずに負けた状態でやめてしまうことになります。

また、最大ドローダウンを何％に想定するかで、攻撃重視、防御重視という運用のスタイルをコントロールできます。10％にすれば、安全度が高い運用です。30％にすればリスクを取った攻めの運用になります。

ここで注意しないといけないのは、最大のドローダウンはあくまで過去の一定期間のテスト結果だということです。長く運用を続けるほど、最大ドローダウンが更新される可能性があります。目安として、最大ドローダウンの倍程度のドローダウンが発生することもあるので、そうなった場合でも資金が半分以上は残る20％くらいが安全だと思います。

ここまで読んできてお分かりの通り、EAやシステムトレードの運用は、「いくら負ける」からスタートしており、「いくら勝ちたい」は運用計画に関係ないのです。最大ドローダウンから導き出した安全なロット管理の結果、バックテストの利益からこれくらいの期待利益がある、ということが初めて分かります。

繰り返しますが、まずドローダウンを見ましょう。利益はその後です。

複数のEAをうまく組み合わせることで、ドローダウンを浅くできることを知っていましたか？

EAの売買ロジックに相関性がなければ（違う方針でトレードしていれば）、必然的に一番調子が悪いタイミングはズレます。

ロジックAを2万通貨動かすより、ロジックAとロジックBを1万通貨ずつ動かした方が、最大ドローダウンの谷が浅くなり、結果として資金が少なくて済みます。

これがポートフォリオを組む場合において、もっとも土台になる考え方です。簡単にいえば、資金をいくつか別の方針で運用して、まとめて全部負けるような共倒れを防ぐことが目的です。

たくさん稼ぐためというよりは、たくさん負けることを防ぐためにポートフォリオを組むわけですが、結果としてドローダウンを下げられれば、一番最初に解説した考え方に基づいて資金に対するロットを増やせるわけですから、巡り巡ってたくさん稼ぐことにもつながっていきます。

冒頭からいきなり長く解説していましましたが、「最大ドローダウンから取引ロット数を決める」「ポートフォリオを組んで最大ドローダウンを浅くする」という2つの基本が身についていないと、長い目で見て自動売買でお金を増やしていくことは難しいと思います。

本題です。

ポートフォリオあさぽんズは、この2つの大切な基本を無理なくクリアすることを目的に作られています。つまり、誰でも資金計画に基づいた、ポートフォリオ運用ができること目指しています。
主軸になっているのは改良版のあさぽん
ポートフォリオあさぽんズの中心は、あさぽん・改です。第1回EA-1グランプリで優勝したあさぽんのロジックを調整し、よりパワーアップさせた結果、第2回EA-1グランプリでも3位入賞できました。

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※Tick Data Suiteのデューカスコピーで変動スプレッド、スリッページが有効。スプレッド設定は、スプレッド乗数1、スプレッド加算0、最小スプレッド15、最大スプレッド25

あさぽん・改だけでもなかなかの運用ができることがバックテスト結果からも分かります。

資金10000ドル（約100万円）、1万通貨の条件で運用したところ、10247.48ドルの純益を得ていますから、資金は7年間で資産は倍になっています。

このテスト結果の最大ドローダウンは、874.09ドルなので、資産全体の9％弱。これを2000ドルまでのドローダウンを許容する（最大ドローダウンを20％までOKとする）と、23447.19ドルの純益となります。つまり、資産は7年間で3.3倍に増えることになります。

ただ、これをさらに盤石な運用にするために、ポートフォリオでの運用をするわけです。

あさぽん・改と相関性の低い、4種類のポンド円売買ロジックを組み合わせることで、ポートフォリオあさぽんズが成り立っています。

①くじぽん：日本時間の朝9時を目安にエントリー
②ひるぽん：日本時間のお昼付近にエントリー
③ごごぽん：日本時間の午後の時間帯にエントリー
④よるぽん：日本時間夜の時間帯にエントリー

これに、⑤あさぽん・改が加わった5つのロジックが同時に動くのが、ポートフォリオあさぽんズとなります。

 

それでは、早速ポートフォリオあさぽんズで無理のない運用計画を作ってみましょう。

過去7年間で資金100万円でバックテストをすると、最大ドローダウン設定が20％だとすると、純益は29281.10ドル、最大ドローダウンは1781.66ドルです。

この結果をベースに、ドローダウンを2000ドル（最大ドローダウン20％まで許容）すると、32869.45ドルの純益になります。書式資金を含めると、7年間の運用で資産は4倍以上に増えている計算になります。

なお、あさぽん・改を単独で運用した場合の純益は23447.19ですから、5つのロジックでポートフォリオを組んだ方が、より大きな利益になっていることが一目瞭然です。

運用資金に応じて、①通常、②攻撃的、③守備的という3つのプランを考えてみました。取引ロットの（　）は、MT4上のロット表記です。

①通常の設定
取引ロット：1万通貨（0.1）
最大ドローダウン：17.81％
期待利益（7年間の運用）29281.10ドル
年間の期待利益：4183.01ドル
年間期待利回り：41.83％

②攻撃的な設定
取引ロット：2万通貨（0.2）
最大ドローダウン：35.62％
期待利益（7年間の運用）58,562.20ドル
年間の期待利益：8,366.02ドル
年間期待利回り：83.66％

③守備的な設定
取引ロット：5000通貨（0.05）
最大ドローダウン：8.90％
期待利益（7年間の運用）14,640.55ドル
年間の期待利益：2,091.50ドル
年間期待利回り：20.91％

①通常の設定
取引ロット：5000通貨（0.05）
最大ドローダウン：17.81％
期待利益（7年間の運用）14,640.55ドル
年間の期待利益：2,091.50ドル
年間期待利回り：41.83％

②攻撃的な設定
取引ロット：1万通貨（0.1）
最大ドローダウン：35.62％
期待利益（7年間の運用）29281.10ドル
年間の期待利益：4183.01ドル
年間期待利回り：83.66％

③守備的な設定
取引ロット：2000通貨（0.02）
最大ドローダウン：7.12％
期待利益（7年間の運用）5,856.22ドル
年間の期待利益：836.60ドル
年間期待利回り：16.73％

①通常の設定
取引ロット：1000通貨（0.01）
最大ドローダウン：17.81％
期待利益（7年間の運用）2,928.11ドル
年間の期待利益：418.30ドル
年間期待利回り：41.83％

②攻撃的な設定
取引ロット：2000通貨（0.02）
最大ドローダウン：35.62％
期待利益（7年間の運用）58,562.20ドル
年間の期待利益：836.60ドル
年間期待利回り：83.66％

③これ以上守備的にはできません

ポートフォリオあさぽんズの設定は非常に簡単です。

①くじぽん
②ひるぽん
③ごごぽん
④よるぽん
⑤あさぽん・改

1～5まで、上記の各ロジックのマジックナンバーとなります。特にいじる必要はありません。

1～5まで、それぞれの取引ロットとなります。資金に応じて取引サイズを調整してください。

1～5まで、それぞれのコメント（MT4の画面でポジションや取引を判別するもの）です。そのままで大丈夫です。

 

バックテスト結果が一番良かったものが、未来も一番優れた結果を残すかどうかは誰にも分かりません。

そして、一番良かったものに資金集中した結果、そのEAが大きく負けた時点で、その資産運用は破綻します。一度大きく資金を失うと、もとの資金に戻すのはものすごく大変ですから、そういったリスクを減らすために、複数のEAを動かします。

負けることを常に考えるからこそ、長く資産運用を続けられます。

資金10万円だと、1000通貨運用で、最大ドローダウンが20％弱の運用ができます（バックテスト期間が10年の場合）。

これ以下の資金だと破綻リスクが上がります。例えば半分の5万円だと、最大ドローダウンが40％弱で、運悪く最大ドローダウンの2倍のドローダウンが発生したら、資金の大半は吹き飛びます。

少なくとも10万円は用意し、1000通貨運用でスタートしましょう。

これからもずっと最大ドローダウンが20％までなら、こんなに楽な運用はありません。ですが、最大ドローダウンとは更新する可能性があり、2倍程度までは膨らむ可能性があります。

100万円スタートで40万円負けて、残りが60万円になったらかなり絶望的じゃないですか？

それとリスクが高い運用だと、気が気でないモードになり、精神的なストレスを抱えることになります。

魂の平穏がないと、日常生活にも影響があって良くないです。

ロット次第です。最大ドローダウンに対して何倍のリスクを取るかで決まります。

自動売買は無限に儲かるものではなく、すでにバックテストから利益の目安もすでに分かっていて、ある意味夢はない現実的な投資になります。

最終的には自己責任ですが、ハイレバでポートフォリオあさぽんズを運用しても、EAの勝率が上がるわけではありません。一発の勝ちも負けも大きくなるので、運が良ければお金はすぐ増えますし、運が悪ければ破綻して運用が終わります。

今すぐ儲けたいという願望は、きっとFXでの成功を遠ざけます。やめたほうがいいです。

ポンド円のスプレッド、約定が安定していた方がいいですが、トレード回数が少なくスプレッド耐性は高い方なので、あまりこだわらなくても大丈夫です。国内のMT4業者なら、どこで運用してもそんなに大きな差になりません。

あさぽん・改は単独でも成績は良いですから、ありといえばありです。ただ、そのあさぽん・改の運用の安定度をもっとアップさせるために作ったポートフォリオなので、できればセットで動かしてほしいですね。

FXや株や仮想通貨みたいなトレードに多くの方が挑戦するのって、利益が青天井、どれだけ儲けられるか分からないという期待があるからだと思うんです。

たしかに仮想通貨はそうかもしれません。またFXや株でも、手動の裁量トレードは本人の判断と技術次第で、大勝ちも大負けもありえます。

でも、自動売買やシステムトレードは、バックテストから分かった傾向や結果を基準に機械的にロットが決まり、利益もバックテスト結果からある程度予想できています。つまり夢がないです。

でも、投資ってそういうものなのかなという気もします。淡々とテストの答え合わせをしていくような。

そういう落ち着いた資産運用を皆さんと共有したいと思い、このポートフォリオあさぽんズを開発しました。

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