(1)高リカバリーファクター型ナンピン・マーチンEAの誕生
ナンピン系EAは、ナンピンをかけながら最終的に利益を残し、資産を増やすという利点があります。
しかしながら、最終的に利益を残そうとするあまり、
大きな含み損を抱えてしまうという弱点があります。
結果的に最悪、大きな含み損に耐えられず口座が破綻してしまうリスクがあります。
そこで、
ナンピンしても大きな含み損を抱えずに最終的に利益を積み増して富裕層になるEAを開発する！
このようなコンセプトの元、
裁量トレードで上位に入った経験を持ち、
EA開発者としてコペルニクスを産み出すなど
テクニカルを使い尽くした令和のだぶるいーが、
リカバリーファクターを極限まで高めた至極のナンピン・マーチンEAをお届け致します。
(2)リカバリーファクターを極限まで高めたナンピン・マーチンEA
ナンピン系EAは損切りせず、
大きな含み損に耐えながら小さな利食いを繰り返すEAが多いですが、
そもそも大きな含み損に耐え得るには多額の証拠金が必要となります。
窮地に追い込まれると、
ポジション数もロットも大きくなり、
含み損も莫大になっていく……
多額の証拠金を必要とするならば、
資金効率は極めて低いです。
ナンピン・マーチンEAでありながら、
リカバリーファクターを極限まで高める必要がそこにあります。
リカバリーファクターが高く、低ドローダウンであれば、ロットを増やす事ができ、
証拠金あたりのリターンが高まります。
つまりは資金効率が高まります。
ナンピン系EAでは掲載自体があまり見られない20年以上でのバックテストで、
純益と最大ドローダウンから割り出すリカバリーファクターは20倍以上。
ナンピン・マーチンEAではまず見られないでしょう。
(3)リスク管理について
過去のバックテストにより、
100万円でパラメーター「１ポジション目のロット」設定0.04ロット以下を推奨とします。
(レバレッジ25倍の場合)
ナンピン・マーチンEAとして、
0.04⇒0.08⇒0.16⇒0.32(1ポジション目のロット変更可能)
…と倍々にポジションを持ちながら最後にはプラス決済します。
仮に1ポジション目が損切りになった場合、
次に取るポジションのロットは、
その時に保有しているポジションのうち
最大のロットと同等のロットでエントリーします。
(例)1ポジション目を0.01ロットで設定した場合
0.01→0.02→0.04→0.08と合計0.15ロット保有し、
ケースとして最大で取り得るロットは、
0.08ロット×4ポジション=0.32ロットとなります。
ロジックにこだわり、ナンピン・マーチンの利点である
3ポジション合計で利益を残しに行く設計となっております。