特徴
『Monn』は、5分足の逆張り手法を採用し、高頻度にトレードを行う事で高い安定性を目指したシステムです。
シンプルなトレード手法の優位性を利用したシステムになります。
手法はシンプルですが、その優位性を活用する為にいくつかの工夫をしています。
主な特徴は、以下の3つです。
（1）優位性の証拠
（2）ポートフォリオ効果
（3）複利運用とドローダウン予測
優位性の証拠
パラメータ調整して作った『見せかけの優位性』は、少しの変化で優位性が失われます。
『Moon』はシンプルな手法の優位性のみを利用したトレードです。
少しの変化では、優位性が失われない事を確認しています。
① 通貨ペアを変えても機能する。
② パラメータを変えても機能する。
③ 異なる証券会社のヒストリカルデータでも機能する。
通貨ペアを変えても機能する
『Moon』は、通貨ペアに関わらず、機能します。
以下に、バックテスト結果のプロフィットファクターを示します。
✔ 『Moon』は、5つの通貨ペアで、優位性がある事を確認しています。
※ 日本時間の6：30～8：30（夏は5：30～7：30）は、スプレッドが拡大している時間帯です。
この時間帯のバックテスト結果は信用できない為、バックテストでは結果から省くようにしています。
参考に、スプレッド拡大時間を考慮した結果も併記しています。
＜例：USDJPY＞
パラメータを変えても機能する
パラメータで優位性を作り出した手法では、パラメータを変えると結果が大きく変化します。
優位性がある手法は、パラメータを変えても優位性を維持します。
以下に、あるパラメータを変化させた場合のトレード結果を示します。
✔ 『Moon』は、パラメータを変えても、ほとんど優位性が変化しない事を確認しています。
他のパラメータでも、同様にほとんど優位性が変化しない事を確認しています。
※ スプレッドを0.1pips（最小値）で評価しています。
パラメータを調整すると、トレードスケールが変化し、トレード回数が変化します。
例えば、移動平均線を利用するトレードの場合、20期間より、40期間の方がスケールが大きくなります。
トレードスケールが大きくなると、トレード回数が減少し、スケールが小さくなると、回数が増加します。
また、スケールが大きくなると、スプレッドの影響を受けにくく、スケールが小さくなると、スプレッドの影響を受けやすくなります。
つまり、パラメータを変更するとトレード回数が変わり、スプレッドへの影響度が変化します。
トレードの優位性を評価する場合は、スプレッドを小さくし、平等に評価する必要があります。
異なる証券会社のヒストリカルデータでも機能する
証券会社が異なると、ヒストリカルデータも異なります。
一つのヒストリカルデータで最適化したシステムは、異なるヒストリカルデータで評価すると激しく低下する事があります。
今回は、2つの証券会社のヒストリカルデータで結果を比較しました。
✔ 『Moon』は、異なるヒストリカルデータでも、優位性に差異がないことを確認しています。
※ 証券会社の違い
A社 ： 16年分のデータ（2005～2020年） GMT：2（冬）、3（夏）
B社 ： 14年分のデータ（2007～2020年） GMT：9（冬）、9（夏）
詳細・購入ポートフォリオ効果
『Moon』は、1つの通貨ペアで最適化していないので、複数通貨ペアでポートフォリオを構築する事ができます。
丁寧に、通貨ペアのポートフォリオについて、説明します。
最後まで読むと、5通貨ペアで運用するメリットが理解できます。
ポートフォリオを組む理由——————————————————————
ポートフォリオを組むことで、リスクを小さくする事ができます。
リスクとは、ばらつきの事です。
さらに、分かりやすく言うと、ドローダウンの事です。
例えば、100万円の利益を目指す場合、単品では50万円のドローダウンを経験するのに対し、ポートフォリオを組むと30万円のドローダウンで済むようになります。
途中に発生するドローダウンは無視できる人は、単品の運用で問題ありません。
少しでも、ドローダウンを小さくしたい人は、ポートフォリオを組むことを考えるべきです。
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通貨ペアの相関係数
ポートフォリオを組むときのポイントは、それぞれの相関係数が低い事です。
相関係数は -1.0 ～ 1.0 の間の数字で、強弱を測る指数で、目安は以下の通りです。
『Moon』における、5通貨ペアの相関係数を以下に示します。
✔ 『ドルストレート』『クロス円』は、それぞれ弱い相関があり、それ以外はほとんど相関がありません。
通貨ペア間の相関は弱いので、通貨ペアでポートフォリオを組むメリットはありそうです。
ポートフォリオ効果
『Moon』は、1つの通貨ペアで最適化していないので、複数通貨ペアでポートフォリオを構築する事ができます。
丁寧に、通貨ペアのポートフォリオについて、説明します。
最後まで読むと、5通貨ペアで運用するメリットが理解できます。
ポートフォリオを組む理由——————————————————————
ポートフォリオを組むことで、リスクを小さくする事ができます。
リスクとは、ばらつきの事です。
さらに、分かりやすく言うと、ドローダウンの事です。
例えば、100万円の利益を目指す場合、単品では50万円のドローダウンを経験するのに対し、ポートフォリオを組むと30万円のドローダウンで済むようになります。
途中に発生するドローダウンは無視できる人は、単品の運用で問題ありません。
少しでも、ドローダウンを小さくしたい人は、ポートフォリオを組むことを考えるべきです。
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通貨ペアの相関係数
ポートフォリオを組むときのポイントは、それぞれの相関係数が低い事です。
相関係数は -1.0 ～ 1.0 の間の数字で、強弱を測る指数で、目安は以下の通りです。
『Moon』における、5通貨ペアの相関係数を以下に示します。
✔ 『ドルストレート』『クロス円』は、それぞれ弱い相関があり、それ以外はほとんど相関がありません。
通貨ペア間の相関は弱いので、通貨ペアでポートフォリオを組むメリットはありそうです。
ポートフォリオ効果
5通貨ペアでポートフォリオを組むことで、リカバリーファクターを改善する事ができます。
リカバリーファクター ＝ リターン ÷ 最大ドローダウン（下表では、Return/DD Ratio）
リカバリファクターを改善すると、小さなリスクで大きなリターンを狙う事ができます。
以下に、5通貨ペアでポートフォリオを組んだ場合を示します。
仮に、単一通貨ペアで好成績を残しているクロス円（3通貨ペア）でポートフォリオを組んだ場合も参考に示します。
✔ 単一通貨ペアでは、USDJPYが最もリカバリーファクターが高い（11.66）
✔ 5通貨ペアを組み合わせると、リカバリーファクターは17.58まで改善する。
✔ 成績のよいクロス円（3通貨ペア）でポートフォリオを組んでも、リカバリーファクターは低下する。（10.5）
クロス円の組み合わせは、弱い相関係数がある為。
＜5通貨ペアでポートフォリオを組んだ場合＞
＜クロス円（3通貨ペア）でポートフォリオを組んだ場合＞
5通貨ペアのバックテスト結果
以下に5通貨ペアを組み合わせた場合のパフォーマンスを示します。
✔ 月単位では負ける事もありますが、年単位の勝率は高いです。
≪5通貨ペアのパフォーマンス＞
≪5通貨ペアの収益カーブ＞
＜5通貨ペアの月間/年間の成績＞
複利運用とドローダウン予測
私は、逆マーチンゲール法（いわゆる複利運用）を推奨しています。
逆マーチンゲールを推奨する理由——————————————————————
マーチンゲールは、負ければロットを増やす手法
逆マーチンゲールは、負ければロットを減らし、勝てばロットを増やす手法
マーチンゲールは、ドローダウン期間（下図：C)を短縮できますが、最大ドローダウン（下図：（A-B）÷A）が大きくなります。
逆マーチンゲールは、最大ドローダウンを小さくする事ができますが、ドローダウン期間が長くなります。
ドローダウン期間は精神的に堪えますが、最大ドローダウンは致命傷になる可能性があります。
長期運用を考えると、逆マーチンゲール（複利運用）の方が向いています。
＜参考＞
書籍によると、一般的な個人投資家のドローダウン許容値は、以下の通りです
・最大ドローダウンは30～40％
・最長ドローダウンは約18カ月
複利運用のケーススタディ
5通貨ペアで運用資金を100万円として、複利運用を10年間した場合の予測を以下に示します。
損益のばらつきを元に、利益、ドローダウン等の確率を予測しています。
バックテスト結果に基づいていますので、計算結果は参考値です。
＜複利1％＞
利益 ： 10年後の利益
利益率 ： 年間の利益率
DD％ ： 10年間の最大ドローダウン率
DD期間 ： 10年間の最長ドローダウン期間
GR ： ゲインペインレシオ（＝ 平均年間純益 ÷ 平均年間最大ドローダウン)
RF ： リカバリーファクター（＝ 純益 ÷ 最大ドローダウン）
平均 ： 平均値
50％ ： 中央値
20％ ： 下限20％の値
＜複利0.7％＞
＜複利0.5％＞
単利運用のケーススタディ
参考に、単利運用（損切価格を固定）した場合の予測値を示します。
✔ 複利運用と比較して、ドローダウン期間は短いものの、最大ドローダウンは大きくなります。
また、10年後の収益は複利運用より小さくなります。
＜損切：1万円＞
＜損切：7千円＞
＜損切：5千円＞
EAの設定
* Macic_number = 10210322
マジックナンバーです。
複数の通貨ペアを同時に稼働させる場合も同じ値で問題ありません。
* 許容スリッページ（pips）= 1.0（初期値）
スリッページがこの値を超えた場合は、トレードが見送られます。（ストリーミング方式のみ）
* 許容スプレッド_エントリ時（pips）= 2.0（初期値）
スプレッドがこの値を超えている場合は、エントリーが見送られます。
この値を小さくするとトレード成績は向上しますが、見送られる回数が増加します。
ご使用される証券口座のスプレッドを確認し、適宜修正下さい。
通常時のスプレッド＋α（余裕）が目安です。（参考：GogoJungleのスプレッド比較）
* 許容スプレッド_決済時（pips）= 2.0（初期値）
スプレッドがこの値を超えていた場合は、決済が見送られます。
過大スプレッドを避けるための設定です。
ご使用される証券口座のスプレッドを確認し、適宜修正下さい。
エントリ時の値より、大きめに設定する事を推奨します。
* MoneyManagement = ture（初期値）
“ture”が複利モード
“false”が単利モード
* StopLossPrice = 5000（初期値）
単利モードを選択した場合に、参照される値です。
損切は万が一の為に設定しているもので、多くの場合は損切されません。
口座通貨に合わせて、損切額を設定します。
例）5,000円（50ドル）を設定する場合、以下の値を入力
円口座 ：5,000
ドル口座 ：50
損切額に合わせてロットは、自動計算されます。
自動計算されたロットが、最小ロットを下回る場合はエントリされません。
* RiskPercent = 0.5（初期値）
複利モードを選択した場合に、参照される値（％）です。
損切は万が一の為に設定しているもので、多くの場合は損切されません。
口座残高に合わせて、損切額が自動計算されます。
例）0.5（％）と設定した場合
口座残高 100万円の場合 損切額は5,000円に設定される。
損切額に合わせてロットは、自動計算されます。
自動計算されたロットが、最小ロットを下回る場合はエントリされません。
* サーバ時間（冬時間）（GMT＋〇）
FX証券会社のサーバ時間（MT4表示時間）を入力して下さい。
外為ファイネストの場合は、変更不要（2を入力）
* 週末に強制決済= false（初期値）
週末の市場終了時刻前（土曜日の5：30（夏）、6：30（冬））にポジションを強制決済します。
バックテストでは、強制決済しない方が僅かに成績が良い。
詳細・購入