【EAのロジック】
過去10年間における日経平均と個別株の値動きを分析した結果、前日陽線なら翌日は陰線に、反対に前日陰線なら翌日陽線になる傾向が見つかりました。
この優位性から得られる利益は１日わずか0.1％～0.2％程度です。
個別株やレバレッジ型ETFで仕掛ける方法も考えられますが、得られる利益がわずかなことから、株式トレードでは期待値に対して売買コストが高く、見返りが少ないと判断しました。
そこで、スプレッドが狭くレバレッジを10倍かけて取引できるMT4のCFDに着目し、日本時間のマーケットオープン直後9：00にエントリーし、引け15：00に自動で決済するEAを制作しました。
1ポジション型のEAで、両建ては行いません。
【対応証券会社】
・楽天証券
・OANDA JAPAN
・EZインベスト証券
その他、GMT+2(冬)/+3(夏)のサーバーでJP225の自動売買ができる会社
EAの動作確認は楽天証券とOANDA JAPANで行っております。
【設定方法】
■プロパティでトレード頻度を調節することができます。
感度 Sensitivity = 10; //（範囲1～1000） OANDA JAPANの目安は10、楽天FXの目安は1です。
数字が大きいほどエントリー回数が増えます。
【感度の説明】
楽天の場合、Sensitivity（感度）が1の時は前日の日経平均の始値（9：00）と終値（15：00）の価格差が100円以上の時にエントリーします。
およそ２日に１回程度の頻度でトレードします。
感度を10にするとわずか10円の価格差でもエントリーすることになり、ほぼ毎日トレードします。
OANDAの場合、Sensitivity（感度）が10の時は前日の日経平均の始値（9：00）と終値（15：00）の価格差が100円以上の時にエントリーします。
感度を100にするとわずか10円の価格差でもエントリーすることになり、ほぼ毎日トレードします。
■ストップとリミットについて
例10（株価指数1,000円）パラメータ設定可
【説明】
FXの通貨と異なり、日経平均のレートはMT4の仕様により異なるようです。
OANDAと楽天に関しては10と入力すると1000円、1と入力すると100円のところにストップとリミット注文が置かれるようです。
■注文ロット数と最大ロット数について
OANDA 最大10,000Lot、楽天 最大200Lot
証拠金10万円運用のロットの目安はOANDA JAPAN＝10.0、楽天＝1.0
OANDA JAPANの説明には、「MT4における取引数量（ロット数）はFXの場合とは異なり、1と入力すると、そのまま数量1で発注します。」とあります。
つまり、1ロットで注文すると日経平均が2万5,000円の時に25,000円分の取引を行うことになります。（このときに必要な証拠金の金額は株価指数25,000円×10%＝2,500円）
■OANDA JAPAN公式サイトの説明
https://www.oanda.jp/lab-education/beginners/aboutcfd/cfd_trading/
楽天FXの場合は、「1Lotあたりの価額は株価指数×10」となります。
同じ1ロットでもOANDA JAPANの10倍の金額が注文され、その分証拠金も多く必要になります。
楽天FXの場合は、1ロットで注文すると日経平均が2万5,000円の時に250,000円分の取引を行うことになります。（このときに必要な証拠金の金額は株価指数25,000円×10×1lot×10%＝25,000円）
■楽天公式サイトの説明
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/cfd/rule/volume.html
【ロジックの優位性に関する根拠】
個別株や日経225連動型上場投信【1321】の2010/1/4～2021/10/15までのデータをExcelで集計した結果、上記の売買を機械的に繰り返すことで長期間安定して勝ち続けていることが分かりました。
日経225連動型上場投信【1321】2010/1/4～2021/10/15までのデータ
個別株の2010/1/4～2021/10/15までのデータ
日経平均のみならず、個別株でも期待値がプラスになることが分かります。
しかしながら、精度の高いJP225のヒストリカルデータを入手することが難しく、自前で作成したヒストリカルデータでバックテストを行ったところ、2012年～2017年までは横ばいという結果でした。
※バックテストで使用したヒストリカルデータはGMT+2(冬)/+3(夏)の時間になります。
2018年以降はJP225のヒストリカルデータの精度も高く、期待通りの成績となっていることから、フォワードテストでも好成績が期待できます。
【2つのモードを搭載】
Rakuten = true; // 楽天モードで稼働するtrue、OANDAモードで稼働するfalse
証券会社によって、JP225の動く時間が異なります。
OANDA JAPANかEZインベスト証券は夏時間7：00～6：00までの23時間稼働。
楽天FXは夏時間7：30～5：55までの22時間25分稼働。
つまり、楽天とOANDAでは1日で35分の差が生じます。
売買サインの判定基準となる時間がズレるので、２つのモードを用意しました。
バックテストで成績の良い方を使ってください。
※2021年12月現在、楽天モードの方が好成績です。
【その他】
・トレード回数は感度を上げると年間220回、感度を下げると年間110回程度です。
・ストップロス設定で損失が限定されます。
・5分足チャートに最適化された設定になっています。
・他のEAとの同時稼働可能。
・マジックナンバーは他のEAと被らないように設定してください。
【お知らせ】
エントリーする曜日が機能しない不具合は次回のバージョンアップで対応致します。
【バージョンアップ履歴】
次回のバージョンアップ時期は未定です。
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