●はじめに
今回は当EAに興味を持っていただきありがとうございます。
皆さんはXAU/USDに対応しているEAでナンピンマーチン型でない長期運用用のEAをお持ちでしょうか？
私自身、自動売買を行っている身としてポートフォリオを組むことを重要視しているのですが、
ポートフォリオを組む上で大事なこと。
それは、相関性が「ない」又は「少ない」EA同士を組み合わせることで
トータルで見た時のドローダウンを減らし、安定化させるという事です。
メジャーな「USD/JPY」や「GBP/JPY」、「AUD/NZD」等のEAは豊富なため選び放題だと思います。
しかし、ポートフォリオを組む者としてはマイナーな通貨ペアのEAが欲しいものです。
今回私が製作したEAで使用する通貨ペアはXAU/USDです。
XAU/USDのEA自体は探せば見つかると思います。
しかし、値動きが大きく激しいため普通のEAの制作難度が高くあまり存在しない印象です。
また、一部の悪質なアフィリエイターが比較的簡単に制作できるナンピンマーチン型EAを量産しているため
普通のEAを見つけるのも一苦労です。
そこで、私自身が運用する用に当EA「GoldenGrail」を開発致しました。
想定よりも良い仕上がりとなり、私自身も運用資金を稼ぎたいがために販売に踏み切りました。
これから当EAの解説を行っていきますので、もし気に入って頂けるようであれば購入をご検討いただきたい
です。
●バックテスト結果
まずは過去約20年間のバックテスト結果を載せます。
ではそれぞれ解説していきます。
●使用通貨ペア：XAU/USD M5
先述した通りXAU/USDのEAとなっています。
使用者様のミスを防ぐため5分足でしか機能しないように調整してあります。
当EAはポートフォリオを組むことを前提としたEAとなっています。
そのため利益を伸ばすことよりも最大ドローダウンを低くする事を優先しました。
より詳細なデータを見てみましょう。
正直月単位のマイナスは少なくないです。年単位のマイナスも1度とはいえありました。
当EAは出来るだけドローダウンを小さくし、コツコツと着実に利益を上げていくことをテーマとしたEAと
なっています。
月単位のドローダウン自体も損失額をかなり抑えられていると思いますので、年単位で使用するという前提で
ご利用いただければ安定した右肩上がりの資産曲線になりやすいかと思います。
●トレードタイプ：中勝率型スイングトレード
①トレード毎の勝率は54%程となっており、平均利益>平均損益の損小利大型となっています。
そのためレポートを確認してもらえれば分かりますが、一度のトレードで大きな損失額を出すということが
ありません。
最大損失も最大利益の半分程度となっています。
②スイングトレードとなっているため大きな値幅を狙います。
取引回数が週に一度程度という欠点はありますが、スプレッドに対する絶大な耐性を誇ります。
一般的なブローカーであれば25～40Point程度のスプレッドだと思いますが、100pointのスプレッドでも
大きな影響は受けませんでした。
150Pointあたりまでくると大きくパフォーマンスに乱れが生じていましたが、少ないながらも利益を出して
いました。
不安な方向けに外部パラメーターにスプレッド制限を追加しておきましたが、基本的には初期設定の状態で問題
ありません。
●エントリーロジック：4つのロジックが独自にエントリーし決済まで行います。
エントリーロジックの詳細まではお伝え出来ませんが、簡易的な説明をさせていただきます。
①各ロジックにマーチンゲール手法を取り入れています。外部パラメーターにより「false」に設定する事も可能です。
しかし、推奨する設定は「true」となります。
最初にナンピンマーチン型以外のEAを求めているとお伝えしておきながら申し訳ないのですが、
私自身、マーチンゲール手法は優れた手法だと思っています。
当EAでマーチンゲール手法を取り入れることにより「利益」が伸び、かつ「最大ドローダウン」が減ります。
一般的に知られているナンピンマーチン型は、エントリー後に逆行した際に追加エントリーを2、3倍のLotで
行い続け、損切りを行わないというものです。
それにより、大きな値動きで圧倒的なLot量を保有してしまいロスカットされてしまうものです。
当EAではマーチンゲール手法だけを取り入れ、損切りが発生した次のトレードで一定倍のLotでエントリーを
行う形です。
しっかりと損切が行われるため、大きな値動きで致命的な損失が発生するようなことはありません。
むしろ、損小利大型のため大きな値動きこそ利益に繋がります。
また、損切り時に上昇していくLot倍率も1.3倍と低めで、最大Lotも基礎Lotの5倍までとしてあります。
そのためマーチンゲール手法単体による破滅はないと思って頂いて問題ありません。
②各ロジック毎に最大3ポジションまで保有することがあります。外部パラメーターにより「False」に設定する事も可能です。
しかし、推奨する設定は「true」となります。
理論上は 4ロジック x 3ポジション = 最大12ポジションまで同時に保有する可能性があります。
しかし、過去約20年間のバックテストでも3ポジションを超えるエントリーはありませんでした。
というのも、同時エントリーには厳しい条件を設けており、なかなか追加ポジションを持つことはありません。
そのため、基本的には単ポジ型EAだと思って頂いて構いません。
外部パラメーターにより最大ポジション数を制限することが可能です。
③基本的には順張りトレードとなります。
ゴールドは超長期足で上昇トレンドとなっています。
そのため、buyポジションがどうしても多くなってしまいます。
また、ブレイクアウトEAのような側面を持つため短期足で底ショート、天井ロングをしてしまう欠点
はあります。
しかし、損切は浅めに行い利益はしっかりと伸ばします。
④各ロジック毎に相場に対する高い優位性を持っています。
超長期のバックテストで安定した右肩上がりで低ドローダウンだったため、今後の相場においても同様の結果が
出やすいかと思われます。
近年(2020年～)のバックテストを見てみましょう。
超長期のバックテストと近年のバックテストで乖離が少ないため、今後も長期運用による期待が持てるかと
思われます。
●実際のトレード画像
適当に抜粋してみたので早速見てみましょう。
buy①：損切りが行われたトレードとなります。逆方向に大きく動く前に損切りがしっかりと入っていますね。
buy②：利確が行われたトレードとなりますね。何度か逆方向への騙しが入っていますが、引っかかる事無く
しっかりと利確が行われています。
buy③：利確が行われたトレードとなりまうね。②のポジション保有中にエントリーしているため
追加ポジションの例ですね。特に含み損を抱えることなく良いポイントで利確が行われてますね。
●外部パラメーター設定
初期設定は下記の通りとなっています。
各種マジックナンバー ：ほかのEAのマジックナンバー及び当EAの各種マジックナンバーが被らないように
好きな数字を設定してください。
基礎Lot ：5万円につき0.01Lotとなる割合での設定を推奨します。
例：10万円=0.02Lot, 100万円=0.2Lot
各ブローカーの最大Lotにお気を付けください。
マーチンゲール手法 ：trueを推奨します。trueの場合、基礎Lotの5倍のLotまで保有する可能性があります。
各ブローカーの最大Lotに特にお気を付けください。
スプレッド制限 ：不安な方向けに用意した項目です。スプレッドの影響を殆ど受けないためお好みで設定してください。
基本的には初期設定で問題ありません。
許容スプレッド ：スプレッドをどこまで許容するかを決めることができます。
一般的なブローカーであれば25-40Pointのスプレッドで収まっているかと思います。
各種追加エントリー ：含み損中、含み益中の追加エントリーに制限を掛けることが可能です。
ポジション数制限 ：不安な方向けに用意した項目です。基本的には初期設定で問題ありません。
最大ポジション数 ：最大ポジション数を抑えることができます。過去最大3ポジションまで保有しました。
●自己評価
週に一度程度のエントリーとなりますが、スイングトレードという点で考えた場合特に問題はないかと
思います。
しかし、トレード頻度が少ないスイングトレードでは利益が物足りないかと思われます。
「超長期バックテストによるロジックの高い優位性」「中勝率」「低ドローダウン」「マイナー通貨EA」という
特徴から、リスクヘッジのためのサブのEAとしての実力は高いものを持っていると評価しています。
メイン運用評価：8/10 サブ運用評価：10/10
●さいごに
いかがだったでしょうか？
自己評価にも記載の通り「高い優位性を持つロジック」「中勝率」「低ドローダウン」「マイナー通貨EA」
といった特徴を持っているため、同ジャンルのEAを保有している方は少ないかと思われます。
販売実績の少ないうちは低価格で提供させて頂こうと考えています。
もしよろしければ皆様のポートフォリオの一つとして当EAのご利用をご検討ください。
よろしくお願いします。
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