※1000通貨版をご利用のお客様は、0.1ロット=10000通貨固定運用の説明の部分を10分の1の利益として置き換えてお考え下さい。1000通貨版でも売買タイミングは同じです。時間足は全て15分足を使います。

 

当FX多通貨運用セットは、期待値と適正レバレッジを活用した数学的アプローチにより、資産を安定的に運用するための複数通貨のツールEAセットです。

 

FX相場がコロナの影響を受け始めた2020年1月から戦争や物価高なども含めたパンデミック相場期間の2022年7月末までの約2年半の厳しい環境においても、バックテストで右肩上がりの残高グラフをなった12通貨を採用しています。

下図はGBPAUD15分足の買いの例です。

上図において、青い上向き矢印の買いシグナルが出たら「買」ボタンをクリックすると成行買いが発注され利食い100pips、損切り100pipsにおかれます。ポジションができると「決待」決済待ちが青くなり、他のボタンは全て赤い状態になります。

買いシグナルは、足の始値時に上昇トレンドの押し目ポイントと判定され、かつボリンジャーバンド20のミドルライン以下かつRSI7が50以下の時に表示されます。

自動決済は、足の始値時にボリンジャーバンド20の2シグマ乖離のアッパーラインまたは、

RSI7が70以上到達時のどちらかを満たせば行われます。

または、足の始値時に最長ポジション保持時間12時間以上を満たせば、この時点でも決済が行われます。

手動で決済する場合は「決済」ボタンをクリックするか、MT4のターミナルでポジションを右クリックまたは×ボタンで決済します。

自動決済を行わず様子を見たい場合は、「停止」をクリックして個別EAの機能を停止します。

 

「買」ボタンをクリックして買いポジションを持つと、下図のように「決待」（決済待ち）ボタンが青くなり他のボタンは全て赤くなります。サイン発生時と約定時にもアラート、メール、スマホへの通知が可能です。

 

決済時にも、手動決済、自動決済共、アラート、メール、スマホへの通知が可能です。

決済されると、サイン待ち状態になります。

下図はGBPAUD15分足の売りの例です。

上図において、赤い下向き矢印の売りシグナルが出たら「売」ボタンをクリックすると成行買いが発注され利食い100pips、損切り100pipsにおかれます。ポジションができると「決待」決済待ちが青くなり、他のボタンは全て赤い状態になります。

売りシグナルは、足の始値時に下降トレンドの戻りポイントと判定され、かつボリンジャーバンド20のミドルライン以上かつRSI7が50以上の時に表示されます。

自動決済は、足の始値時にボリンジャーバンド20の2シグマ乖離のロウラインまたは、

RSI7が30以下到達時のどちらかを満たせば行われます。

または、足の始値時に最長ポジション保持時間12時間以上を満たせば、この時点でも決済が行われます。

手動で決済する場合は「決済」ボタンをクリックするか、MT4のターミナルでポジションを右クリックまたは×ボタンで決済します。

自動決済を行わず様子を見たい場合は、「停止」をクリックして個別EAの機能を停止します。

ボリンジャーバンド20とRSI7はご自分で表示させておいてください。エントリー時に決済目標としての目安となります。

下の表は元本10万円で12通貨を１ポジションで交互運用したバックテストのまとめです。期間は2020年1月から2021年6月末までの約1年半です。

上表の2020年1月の対元本倍率1.26倍は、12通貨のレバレッジ15倍の1ポジションの交互運用で、運用開始から1カ月後に1.26倍になった、という意味です。

バックテストでは、元本10万円が約1年間で207倍の2070万円以上になっています。

上記のバックテストでは、1年半経過した2021年6月末には残高が800倍の8000万円、平均エントリーロットが100ロット、1000万通貨を超えるので、データのまとめ期間は2021年6月末までとしております。

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下の図は元本10万円で12通貨をレバレッジ15倍で１ポジションで交互運用したバックテストの残高グラフです。期間は2020年1月から2021年6月末までの1年半です。

 

因みにレバレッジを使わず0.1ロット10000通貨の固定ロットの運用では、下図の残高グラフになります。1年間で約42万円の利益、最大ドローダウンは26910円となっています。この場合、元本10万円なら1年間で約5.2倍の52万円になっています。ただし、通貨により0.1ロット建てられない場合は0.09ロットなどで対応していただくことになります。当EAセットのEAの初期設定では「固定ロット=0.1」「レバレッジ=0」の設定で10000通貨固定の設定になっておりますので、レバレッジを設定する際には「固定ロット=0」「レバレッジ=15」のように設定してください。

※1000通貨版にはロット調整の項目はありません。

下図は2020年1月～2021年6月末までの１年半の0.1ロット10000通貨の固定ロットの12通貨１ポジション交互運用の残高グラフです。元本は10万円です。

0.1ロットの運用の場合、約1年半の損益は52万円、売買回数は814回ですから、期待値は638円ですので、1回当たり638円の利益を期待できる計算になります。0.01ロット=1000通貨の運用なら、1回当たり63.8円の利益を期待できる計算になります。1000通貨版の場合、必要証拠金が小さいので、元本10万円でも同時に複数ポジションを持つことが可能です。

 

手動レバレッジ調整の方法として、運用資金（証拠金）が10～15万円なら10000通貨のエントリーで1ポジションを建て、15～20万円なら15000通貨のエントリーで1ポジションを建て、20～25万円なら20000通貨のエントリーで1ポジションを建てるという段階的な調整方法も一案です。

また、手動レバレッジ調整で複数ポジションをとる場合には、運用資金（証拠金）が10～15万円なら5000通貨のエントリーで最大3ポジションを建て、15～20万円なら7000通貨のエントリーで最大3ポジションを建て、20～25万円なら10000通貨のエントリーで最大3ポジションを建てるという段階的な調整方法も一案です。

 

バックテストとフォワードには乖離が発生するので、実際の運用は、シグナル選ぶ形として、損の出やすい状況ではエントリーボタンをクリックせず、エントリーを回避します。

 

エントリーを回避する状況とは、下図のように三角保合でエネルギーが溜まった後の上放れや下放れの急騰急落時の逆方向のエントリーシグナルが主で、トレンドが出ている時の逆張りシグナルも該当します。

 

当EAセットの個別通貨では、2020年1月から2022年7月末までのコロナや戦争の影響を受けたパンデミック相場で最適化やバックテストを行なっております。パンデミック相場の期間で最適化する意味は、方向感のないトレンドの出にくい厳しい環境でも右肩上がりになったパラメータ設定を見出すためです。

 

12通貨の選別は、パンデミック相場の約2年半で、各通貨単独テストでほぼ右肩上がりになった通貨を選んでいます。

 

レバレッジ15倍のバックテストで最も儲かっていたのはGBPAUDで17倍、最もエントリー回数が多くて安定した右肩上がりになっていたのはAUDNZDでした。

下図がGBPAUDのレバレッジ15倍での約2年半の単通貨運用バックテストの残高グラフです。

 

下図がAUDNZDのレバレッジ15倍での約2年半の単通貨運用バックテストの残高グラフです。

 

 

システムで安定して儲かっている通貨の特徴として、国家間の関係が安定していることが挙げられ、ポンド、豪ドル、キウイ（ニュージーランド）は国家元首が同じ英国王室です。

 

米ドル、ユーロ、円などは、バックテストの残高グラフが安定しておらず、パンデミックの影響をかなり受けたと見ています。

下の表が、元本10万円でレバレッジ15倍での売買の販売開始時に採用した各12通貨の単体でのパンデミック相場の単体通貨でのバックテストのまとめです。
2年半後の対元本倍率の高い順から表示しています。

下の表は上の表と同じ通貨の10000通貨でのバックテスト結果です。

 

ただし、これらの結果はバックテストの数字ですので、実際のフォワードとのギャップを埋めるために、下図のように三角保合のクロスラインやトレンドが引ける相場での逆方向のシグナルは見送って下さい。全体の25%程度見送ることになると思います。

ポジションを持った後に逆方向にトレンドが出てしまった時も、早く損切りした方が傷は浅くて済む傾向はありますし、ポジションを持った後に儲かっている場合の利確なども含め、適宜手動決済することで運用の自由度を保持していただいても結構です。

 

レバレッジ15倍で12通貨を1ポジションの交互運用した場合、エントリーを見送るシグナルが4分の１程度あると見て、約2年半(31カ月間)のシグナル回数1378回、月平均44.45回から算出した1年間の売買回数533回の25％を見送るとしますと1年間の有効なシグナルは400回となります。

 

この内、1日の半分の時間のシグナルにエントリーした場合、つまり、400回の半分の200回にエントリーできれば、2020年1月開始から200回エントリー&決済した時の残高173万円を目安にすると、試算では元本10万円が17.3倍の173万円になる計算です。

 

また、1日8時間に出たシグナル、つまり1日の3分の1の時間内に出たシグナル、400回の3分の1の133回エントリーできれば、2020年1月開始から133回エントリー&決済した時の43万円を目安にすると、試算では元本10万円が4.3倍の43万円は十分狙える計算です。

 

つまり、毎年1年間に数倍増は十分狙えると期待できることになります。

 

因みに、レバレッジを10倍や5倍などに下げたり1000通貨～10000通貨でスタートするなどでスタートした場合、同時に複数ポジションを持てることになりますので、適宜調整してください。

 

同梱ファイルは、12通貨の各EAファイルと個別通貨の各テストレポートとPDFマニュアルです。

販売開始時のオリジナル通貨は以下の12通貨です。

バージョンアップは無償で行われ、テスト結果により通貨は入れ替わることがありますが、一度同梱されたファイルは半永久的にご利用頂けます。

個別通貨では、GBP/AUDの通貨が約2年半の中でのレバレッジ15倍のバックテストでは一番儲かっており、元本10万円が176万円の17.6倍になっておりました。

 

1.GBP/AUD 17.6倍 2.GBP/NZD 15.7倍 3.AUD/CAD 15.6倍 4.AUD/NZD 12.8倍
5.GBP/CAD 9.6倍 6.AUD/JPY 8.8倍
7.AUD/CHF 8.0倍   8.AUD/USD 6.1倍
9.EUR/USD 3.6倍 10.USD/CHF 3.5倍 11.EUR/CAD 3.1倍 12.EUR/CHF 3.0倍

動作環境はWindows上のMT4です。

注意事項として、EAファイル名を変更すると稼働いたしませんので、EAファイル名を変更しないようにご注意下さい。

また、15分足の使用や、最長ポジション保持時間12時間、ボリンジャーバンド20の2シグマやRSI7の70-30で決済など、ロジックに関する設定は変更できません。これらの設定でパラメーターの最適化とバックテストを行ったためでもあり、感覚で細かいパラメーター調整を行っても全体としては改善できるものでもないからです。

 

逆に言えば、シグナルが出た時に、相場のエネルギーを読むことに集中できることになります。

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