CR-Rutile

「運用方法」

おすすめの取引スタイル

スイングトレード型で最適化をしています。
本EAはスイングトレード型を設計に採用することで、高いリスクリワードを実現させています。これは、勝ち平均pips>負け平均pipsとすることで、大きく勝って小さく負ける取引を行い長期安定運用実現します。また、スプレッド変動が起きると勝ちpips側が減り、低いスプレッドではプラスであった取引がマイナスとなり、いわゆるスプレッド貧乏という状態になってしまいますが、本EAは設計された勝ちpipsに余裕があるため、多少のスプレッド変動は吸収されて、収益は減りますがプラスを維持できます。この特徴のため本EAは短期の運用よりは長期間で運用した場合、本来の（バックテストの結果に近い）性能を発揮します。ユーロドル用EAのバックテストはスプレッド15を基本に行っていますが、下図は試験的にスプレッドを30まで広げてテストを行ったものです（スプレッド15以上を見込む場合はエキスパート設定より上限スプレッドを変更してください）。バックテストをスプレッド30の運用した場合でも67.58%の収益が得られます。

図　スプレッド10　収益率86.77% 

図　スプレッド15（標準）　収益率84.93% 

図　スプレッド20　収益率77.52% 

図　スプレッド30　収益率67.68%

リスク管理について

金融工学の知見から長期安定運用を実現し破産を回避するためにはバルサラの破産確率理論を用います。これにより保有資産に対する運用資産を最適にすることで、破産確率を抑えます。0.5~2%位の破産確率で運用することが一般的で、この範囲内で運用することを推奨します。

本EAのバックテストでは以下の条件で運用した結果となっています。
・初期証拠金：100万円
・テスト期間7年半（2013年~2020年7月末）
・運用ロット数：0.1(1万通貨)、1回当たりの投資金額約5万円
・レバレッジ：20
・リスクリワードレシオ（=勝ち取引の平均pips/負け取引の平均pips）：1.23
・破産確率0.5％
＊投資が出来なくなる状態を破産と定義しています。簡単に言えば、20回連続で負けてしまう確率が0.5%です。

「chart.robot製EAについて」

数ある商品の中からCR-Rutileをご覧いただきありがとうございます。
本EAは、テクニカル指標の組み合わせ・各種パラメータの設定を先端技術であるAIを活用しEAに取り入れた商品となります。
近年はアルゴリズム取引が主流の時代となり、自動取引が注目され、テクニカル指標の重要性がより高まってきています。
自動取引が注目されたことにより、新規のEAトレーダー・EA開発者が年々増加しています。
しかしながら、EA開発者の増加に伴って開発者間に各種指標・パラメータの知識や理解度、活用に大きな差が生じ、信頼性の不確かな商品も散見されるようになってきました。
そのため、本当に素晴らしいEAを見つけることが困難になってきているのは皆さんも感じているのではないでしょうか。

皆さんは今までにバックテストの結果とフォワードテストの結果が一致しているとは言い難いEAを見かけたことはないでしょうか。
この原因の1つとしてバックテストの成績を良く見せるために過剰最適化を行っていることが挙げられます。
これは汎化性能の低さから特定の期間や条件の相場にしか対応できないEAとなってしまい、最適化に用いた期間以外に対応出来ず、長期間に渡って資産を増やすことが困難になります。
そこで我々はこれまで裁量取引で培ってきた経験や知識、AI・金融工学の専門家としての知見をフルに活用し、本EAの開発に着手しました。
バックテストとフォワードテストの結果に乖離がないようチューニングに注意を払い、ほかの商品とは異なる一線を画したEAの開発です。
さらに、取引スタイルもスキャルピング型ではなく、スイングトレード型を採用することでスプレッドに対して堅牢性を確保しました。
スイングトレード型を採用しているので長期間で運用した場合、本来の（バックテストの結果に近い）性能を発揮するEAとなっています。
また、ナンピン・マーチンゲールは採用しないことで、初期投資資金の影響を受けず資金効率の悪化を避けています。

「AIとは」

本EAで使用されているAIは主に、オペレーションズリサーチや数理最適化の分野で利用されている機械学習アルゴリズムのことを指しています。
MT4にも標準装備されているパラメータ最適化ツールである遺伝的アルゴリズムもその一つと言えます。

「EAとAIの相性」

自動取引の素晴らしい点として、裁量とは異なり心理的な衝動が取引に一切影響を与えないことが挙げられます。
裁量トレーダーであればこの優位性は十分に理解してもらえたことと思います。
そして指標の組み合わせやパラメータの選択に心理的なバイアスのかからないAIで設定することで、より完成度の高いEAとなるのは言うまでもありません。
これが本EAの大きなメリットの1つと言えます。

「最後に」

本EAをご覧いただきありがとうございました。
ここまで読んでくださった方の中には、なぜここまで複雑なEAを開発できるのかという疑問を持たれているか方もいるかと思います。
簡単にご紹介させていただくと、今回開発にあたって各分野のプロフェッショナル複数人が初期の構想から密接に関わってきました。
その全員がトレーダーとして現在も活躍しており、中には10年以上裁量トレーダーとして実績を築き上げてきたメンバーもいます。
一部抜粋すると、

・人工知能に関する専門家
・金融工学に関する専門家
・データサイエンティスト

が主なメンバーとなります。
そのほとんどが海外で活躍してきた経験を持ち、シリコンバレーに拠点を置くようなデータサイエンティスト集団にも引けを取らない人工知能アルゴリズムを提供できていると自負しています。
外資系投資銀行をはじめとする本物のクォンツファンドとまではいかなくとも、それらに限りなく近いプロフェッショナルなアルゴリズムを今後も開発していきたいと考えています。
今回も新たなEAを皆様にご提供できる運びとなり、メンバー一同非常にうれしく思っています。
まずはその成果を体験していただき、今後の開発にご期待いただければ幸いです。

また、日々有益な情報の発信をHPで行っています。
その日の予想や前日のまとめ、コラムの発信などもあります。
初心者の方向けにテクニカル指標の解説なども行っていますので、興味のある方は下記リンクよりご覧ください。

https://neulab.co.jp/market-top/

Twitter：@neulab_trade

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運用前に必ずご一読ください。

仕様

【基本機能】

・ロット数と初期資金、レバレッジを設定するだけで手軽に取引が可能

【通貨ペア、時間足】

・EUR/USD、1分足専用

【エントリー時間】

・ローカル時間（日本時間）の土曜日0時に強制決済を行います。

【推奨初期証拠金と運用ロット数】

・バルサラの破産確率理論に基づき、長期運用での破産確率を低く抑えるために以下の設定を強くお勧めします。
・初期証拠金：100万円
・運用ロット数：0.1（1万通貨）＝運用資金5万円
・レバレッジ：20

【特色】
・テクニカル指標の組み合わせ最適化
・テクニカル指標パラメータの最適化
・エントリーする時間足と決済する時間足の最適化
・ストップロスや保有時間など取引の基本パラメータの最適化

使用上の注意点

・週末持ち越すことはなく、土曜日0時に強制決済が行われます。
・FX取引には元本割れを含む高いリスクを伴います。
・スプレッド耐性は比較的高いEAですが、なるべくスプレッドの狭い証券会社様をご利用いただけるとより意図した性能により近い成績が期待できます。
・ロットサイズと証拠金のバランスが合っていないと、値動きについていけず、ロスカットになる可能性があります。
・リスク許容度に合ったロットサイズ・証拠金の設定をおすすめします。
・デモ口座でEAの動きを確認し、動きの特徴を把握してから本口座で運用することをおすすめします。
・本口座に移行後も、始めは小さなロットから動作確認をしてください。
・エントリー後のポジションを手動で決済出来ますが、EA本来のパフォーマンスは出せません。

利用規約(免責事項)

・本EAは利益の増大や損失の減少を保証するものではありません。
・バックテスト・フォワードテスト結果は、将来における確実な利益を保証するものではありません。
・EAの瑕疵などを含め、すべての原因に起因する損失に対し、EA開発者は一切の保証を致しません。
・ご自身の判断にてお取引いただけますようお願いいたします。

上記を予めご了承の上、ご購入下さい。

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