非常に堅牢なスプレッド耐性
7年間のバックテストではスプレッド幅＝2の結果となっています。
スプレッド幅が2以外の場合のスプレッド耐性はどうなの？と不安に思われる方もいるかもしれません。
よくスプレッド幅が大きくなると利益が落ち込むEAがあるかと思います。
そこで、本EAのスプレッド耐性を知っていただくために同期間で
・初期証拠金100万円
・0.1ロット（1万通貨）運用
の条件の元、
・スプレッド幅＝2
・スプレッド幅＝5
・スプレッド幅＝10
と3種類のスプレッド幅で検証を行いました。
以下がその結果となります。
＊収益率＝収益/初期証拠金
スプレッド幅＝2 ＝＞収益277,060円（収益率27.7％）
スプレッド幅＝5 ＝＞収益272,440円（収益率27.2％）
スプレッド幅＝10 ＝＞収益264,740円（収益率26.5％）
反応の早いオシレータ系指標2つとトレンド系指標を組み合わせることで長期間安定した運用が行えるようにチューニングを行ったEAです。
トレンド系指標の中でも反応の早い指標を用いることで破産確率を0.19％とし、勝率を52.74％と長期安定運用の中では比較的高くしていることも特徴の1つです。
特に破産確率が0.19％と1％以下でリスク管理が徹底されているのは長期安定運用するうえで大きなアドバンテージと言えます。
また、本EAは以下の二点が巷に出回っているEAと一線を画す大きな特徴となっております。
・MT4内部の最適化機能ではなく、自社開発の独自ツールを用いて各種パラメータの最適化を行っている
・Tickデータを解析し、EA内部でローソク足を再構成している
＊以上の特徴を発揮させるため必ず1分足で使用してください。他の時間足では能力を発揮できません。
独自ツールを用いた最適化について
普段からEAを利用されている皆さんはよくご存知かと思いますが、MT4の最適化ツールではパラメータを決定するのに遺伝的アルゴリズムというAIを利用しています。
しかし、パラメータの最適化のためのAIは遺伝的アルゴリズムの他にも、焼きなまし法、シンプレックス法、蟻コロニー最適化、等々数多く存在し、それぞれに得手不得手があります。
そのため、本来は最適化したいパラメータに合わせて適切なAIを選択して利用する必要があります。
また、どのAIを利用すべきかは、最適化したいパラメータの数や、各々パラメータの特性(例えば連続値なのか、整数しか取らないのか、等)、パラメータ間の相関関係等によって異なりますが、どのAIを用いるべきかの判断には高度なデータサイエンスの知識が必要です。
本EAではMT4内蔵の最適化機能を利用するのではなく、機械学習の専門家とデータサイエンスの専門家が協力して開発した独自ツールを用いることで、最適なパラメータを遺伝的アルゴリズムを含むいくつかのAIの中から最適なものを用いて導き出しています。
ローソク足の再構成について
MT4内蔵の最適化機能を用いる場合、5分足や30分足、1時間足など予め用意された定番の時間足で動かした場合に利益の出る、「優良」なパラメータを決めることはできますが、これは真に「最適」なパラメータとは言えません。
本製品では独自ツールを用いて、取引に使用するローソク足の時間スケールを最適化することにより、エントリーは3分足、決済は7分足など、これまでに実現がなかなか難しかった、真に「最適」なパラメータを組み込んだ、本物の「最適化」がされたEAとなっています。
独自ツールにより導き出されたエントリーは3分足、決済は7分足等という特殊な挙動を、EA内部でTickデータからローソク足の再構成を行うことにより実現しています。
以下にMT4標準の機能でできることと、我々の独自ツールを用いることによって実現していることの簡単な比較表を掲載します。
エントリーと決済を別の時間足で行う
通常、エントリーと決済は同じ時間足を使います。
5分足なら5分足、60分足なら60分足といった具合です。
本EAはエントリーと決済を別の時間足で行っています。
独自ツールで最適な時間足の選択をすることで実現しており、大きな特徴の1つです。
例えばエントリーは3分足、決済は7分足など、ほかのEAにはない特殊な挙動をします。
これにより通常のEAとは異なる利益の増大、損失の減少を試みることが出来ます。
「運用方法」
おすすめの取引スタイル
スイングトレード型で最適化をしています。
スイングトレード型を採用することでスプレッドに対して堅牢であり、長期間で運用した場合、本来の（バックテストの結果に近い）性能を発揮します。
リスク管理について
金融工学の知見から長期安定運用を実現するためにはバルサラの破産確率理論を用いて破産確率を抑えることを推奨します。
なお、0.5~2%位の破産確率で運用することが一般的です。
本EAのバックテストでは以下の条件で運用した結果となっています。
・初期証拠金：100万円
・テスト期間7年（2013~2019）
・運用ロット数：0.1(1万通貨)、一回当たりの投資金額約5万円
・レバレッジ：20
・収益約61万円（収益率=収益/初期証拠金=61%）
・破産確率0.6％
＊投資が出来なくなる状態を破産と定義しています。簡単に言えば、20回連続で負けてしまう確率が2%です。
「chart.robot製EAについて」
数ある商品の中からCR-Grossularをご覧いただきありがとうございます。
本EAは、テクニカル指標の組み合わせ・各種パラメータの設定を先端技術であるAIを活用しEAに取り入れた商品となります。
近年はアルゴリズム取引が主流の時代となり、自動取引が注目され、テクニカル指標の重要性がより高まってきています。
自動取引が注目されたことにより、新規のEAトレーダー・EA開発者が年々増加しています。
しかしながら、EA開発者の増加に伴って開発者間に各種指標・パラメータの知識や理解度、活用に大きな差が生じ、信頼性の不確かな商品も散見されるようになってきました。
そのため、本当に素晴らしいEAを見つけることが困難になってきているのは皆さんも感じているのではないでしょうか。
皆さんは今までにバックテストの結果とフォワードテストの結果が一致しているとは言い難いEAを見かけたことはないでしょうか。
この原因の1つとしてバックテストの成績を良く見せるために過剰最適化を行っていることが挙げられます。
これは汎化性能の低さから特定の相場にしか対応できないEAとなってしまい、最適化に用いた期間以外に対応出来ず、長期間に渡って資産を増やすことが困難になります。
そこで我々はこれまで裁量取引で培ってきた経験や知識、AI・金融工学の専門家としての知見をフルに活用し、本EAの開発に着手しました。
バックテストとフォワードテストの結果に乖離がないようチューニングに注意を払い、ほかの商品とは異なる一線を画したEAの開発です。
最適化を2017年から3年間で行うことで、直近の第45代アメリカ大統領が在任中の相場にも対応した設計となります。
さらに、取引スタイルもスキャルピング型ではなく、スイングトレード型を採用することでスプレッドに対して堅牢性を確保しました。
スイングトレード型を採用しているので長期間で運用した場合、本来の（バックテストの結果に近い）性能を発揮するEAとなっています。
また、ナンピン・マーチンゲールは採用しないことで、初期投資資金の影響を受けず資金効率の悪化を避けています。
「AIとは」
本EAで使用されているAIは主に、オペレーションズリサーチや数理最適化の分野で利用されている機械学習アルゴリズムのことを指しています。
MT4にも標準装備されているパラメータ最適化ツールである遺伝的アルゴリズムもその一つと言えます。
「EAとAIの相性」
自動取引の素晴らしい点として、裁量とは異なり心理的な衝動が取引に一切影響を与えないことが挙げられます。
裁量トレーダーであればこの優位性は十分に理解してもらえることと思います。
そして指標の組み合わせやパラメータの選択に心理的なバイアスのかからないAIで設定することで、より完成度の高いEAとなるのは言うまでもありません。
これが本EAの大きなメリットの1つと言えます。
「最後に」
本EAをご覧いただきありがとうございました。
ここまで読んでくださった方の中には、なぜここまで複雑なEAを開発できるのかという疑問を持たれているか方もいるかと思います。
簡単にご紹介させていただくと、今回開発にあたって各分野のプロフェッショナル複数人が初期の構想から密接に関わってきました。
その全員がトレーダーとして現在も活躍しており、中には10年以上裁量トレーダーとして実績を築き上げてきたメンバーもいます。
一部抜粋すると、
・人工知能に関する専門家
・金融工学に関する専門家
・データサイエンティスト
が主なメンバーとなります。
そのほとんどが海外で活躍してきた経験を持ち、シリコンバレーに拠点を置くようなデータサイエンティスト集団にも引けを取らない人工知能アルゴリズムを提供できていると自負しています。
外資系投資銀行をはじめとする本物のクォンツファンドとまではいかなくとも、それらに限りなく近いプロフェッショナルなアルゴリズムを今後も開発していきたいと考えています。
今回はその第6弾として皆様にご提供する運びとなり、メンバー一同非常にうれしく思っています。
まずはその成果を体験していただき、今後の開発にご期待いただければ幸いです。
また、日々有益な情報の発信をHPで行っています。
その日の予想や前日のまとめ、コラムの発信などもあります。
初心者の方向けにテクニカル指標の解説なども行っていますので、興味のある方は下記リンクよりご覧ください。
https://neulab.co.jp/market-top/
Twitter：@neulab_trade
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運用前に必ずご一読ください。
仕様
【基本機能】
・テクニカル指標の組み合わせ最適化
・テクニカル指標パラメータの最適化
・エントリーする時間足と決済する時間足の最適化
・ロット数と初期資金、レバレッジを設定するだけで手軽に取引が可能
【通貨ペア、時間足】
・USD/JPY、1分足専用
【エントリー時間】
・月曜日8時～金曜日17時の間でしかエントリーしません。
【推奨初期証拠金と運用ロット数】
・バルサラの破産確率理論に基づき、長期運用での破産確率を1%以下に抑えるためには以下の設定を強くお勧めします。
・初期証拠金：100万円
・運用ロット数：0.1（1万通貨）
・レバレッジ：20
使用上の注意点
・週末持ち越すことはなく、金曜日18時に強制決済が行われます。
・FX取引には元本割れを含む高いリスクを伴います。
・スプレッド耐性は比較的高いEAですが、なるべくスプレッドの狭い証券会社様をご利用いただけると意図した性能により近い成績が期待できます。
・ロットサイズと証拠金のバランスが合っていないと、値動きについていけず、ロスカットになる可能性があります。
・リスク許容度に合ったロットサイズ・証拠金の設定をおすすめします。
・デモ口座でEAの動きを確認し、動きの特徴を把握してから本口座で運用することをおすすめします。
・本口座に移行後も、始めは小さなロットから動作確認をしてください。
・エントリー後のポジションを手動で決済出来ますが、EA本来のパフォーマンスは出せません。
利用規約(免責事項)
・本EAは利益の増大や損失の減少を保証するものではありません。
・バックテスト・フォワードテスト結果は、将来における確実な利益を保証するものではありません。
・EAの瑕疵などを含め、すべての原因に起因する損失に対し、EA開発者は一切の保証を致しません。
・ご自身の判断にてお取引いただけますようお願いいたします。