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BREAKTHROUGH

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BREAKTHROUGH

■　EA BREAKTHROUGH はどんなEA?

BREAKTHROUGHという言葉は
打開・進展・突破などの意味があるポジティブな意味があります(˘ω˘ )

高値安値を目安としボラティリティ判断要素を取り入れたオリジナルのブレイクアウト戦略をベースに、細部に渡る自由な設定パラメータを用いかつ、過剰最適化を避けるためにアウトオブサンプル方式にてEURUSD・USDJPY・GBPUSD向けに最適化を行ったパラメータを内蔵したEAです。

EURUSDで運用した場合の平均ポジション保有時間は3時間46分。
USDJPYで運用した場合の平均ポジション保有時間は6時間2分。
GBPUSDで運用した場合の平均ポジション保有時間は3時間12分。

ボラティリティ計算による決済と、同じくボラティリティ計算によるトレーリングストップ、クローズロジックなど、複数の決済方法によってポジションを制御します。

AutoParameter機能をオンにする事でEURUSDで運用した場合は自動的にEURUSD用に最適化した設定で、USDJPYで運用した場合は自動的にUSDJPY用に最適化した設定で、そしてGBPUSDで運用した場合は自動的にGBPUSD用に最適化した設定で動作します。

EURUSD、USDJPY、GBPUSD以外の通貨ペアでも動作します。
通貨ペアの縛りは行っていません。

自由度が非常に高くなるように多くのパラメータを用意していますので、EURUSD、USDJPY、GBPUSD以外の通貨ペアであっても最適化をして運用する事が可能です。
*EURUSD・USDJPY・GBPUSD以外での運用の際は最適化が必要です。
*AutoParameter機能をオンにしてもEURUSD・USDJPY・GBPUSD以外での運用の際はパラメータ入力画面の数値のままとなります。

買い注文用ロジックと売り注文用ロジックは独立動作する設計のため、相場状況によっては両建て状態になる場合も稀にありますが、ナンピンやマーチンゲール、グリッド等の戦略は搭載していません。

■　バックテスト

実施期間：2011/1/1～2022/4/1（11年3カ月）
USD口座・初期証拠金10000USD
ヒストリーデータ： TDS(Dukascopy)
スプレッド設定：
・EURUSD 変動(0.5pips-1pips)+疑似スリッページ設定利用
・USDJPY 変動(0.5pips-1pips)+疑似スリッページ設定利用
・GBPUSD 変動(1pips-1.5pips)+疑似スリッページ設定利用
*ブレイクアウトロジックのためパラメータを隠しています。

■ EURUSD

EURUSD 変動スプレッド 0.5-1pips + 疑似スリッページ機能使用

■ USDJPY

USDJPY 変動スプレッド 0.5-1pips + 疑似スリッページ機能使用

■ GBPUSD

GBPUSD 変動スプレッド 1-1.5pips + 疑似スリッページ機能使用

■ 3通貨マージデータ

上記3通貨テストをReportManagerでマージしたデータ

■　バックテストからの解析

■ EURUSD

■ USDJPY

■ GBPUSD

■ 3通貨マージデータ

詳細・購入

■　バックテスト補足資料 myfxbook解析

こちらはmyfxbookでBREAKTHROUGHのバックテストを分析したものです。
不自然な日本語訳が散見されるものの、MT4のバックテストでは出てこない分析データも得れますのでおすすめです(˘ω˘ )

■ EURUSD

EURUSD 変動スプレッド 0.5-1pips + 疑似スリッページ機能使用バックテストデータ

■ USDJPY

USDJPY 変動スプレッド 0.5-1pips + 疑似スリッページ機能使用バックテストデータ

■ GBPUSD

GBPUSD 変動スプレッド 1-1.5pips + 疑似スリッページ機能使用バックテストデータ

■　バックテスト補足資料 QuantAnalyzer解析

■ EURUSD

EURUSD 各種分析値と年度別パフォーマンス値
EURUSD ドローダウンpips(下部の赤ライン）と最大停滞期間(ピンク色のバー位置）
EURUSD ポジション保有時間
EURUSD ポジション保有時間と損益
EURUSD ポジション保有時間と損益2
EURUSD 利益と損失の比率
EURUSD モンテカルロ分析
EURUSD モンテカルロ分析2

■ USDJPY

USDJPY 各種分析値と年度別パフォーマンス値
USDJPY ドローダウンpips(下部の赤ライン）と最大停滞期間(ピンク色のバー位置）
USDJPY ポジション保有時間
USDJPY ポジション保有時間と損益
USDJPY ポジション保有時間と損益2
USDJPY 利益と損失の比率
USDJPY モンテカルロ分析
USDJPY モンテカルロ分析2

■ GBPUSD

GBPUSD 各種分析値と年度別パフォーマンス値
GBPUSD ドローダウンpips(下部の赤ライン）と最大停滞期間(ピンク色のバー位置）
GBPUSD ポジション保有時間
GBPUSD ポジション保有時間と損益
GBPUSD ポジション保有時間と損益2
GBPUSD 利益と損失の比率
GBPUSD モンテカルロ分析
GBPUSD モンテカルロ分析2

■ 3通貨マージデータ

3通貨マージデータ 各種分析値と年度別パフォーマンス値
3通貨マージデータ ドローダウンpips(下部の赤ライン）と最大停滞期間(ピンク色のバー位置）
3通貨マージデータ ポジション保有時間
3通貨マージデータ ポジション保有時間と損益
3通貨マージデータ ポジション保有時間と損益2
3通貨マージデータ 利益と損失の比率
3通貨マージデータ モンテカルロ分析
3通貨マージデータ モンテカルロ分析2

■　参考資料 高スプレッドバックテスト

■ EURUSD

EURUSD 変動スプレッド 1-1.5pips + 疑似スリッページ機能使用
EURUSD 変動スプレッド 1.5-2pips + 疑似スリッページ機能使用
EURUSD 変動スプレッド 2-2.5pips + 疑似スリッページ機能使用
EURUSD 変動スプレッド 2.5-3pips + 疑似スリッページ機能使用

■ USDJPY

USDJPY 変動スプレッド 1-1.5pips + 疑似スリッページ機能使用
USDJPY 変動スプレッド 1.5-2pips + 疑似スリッページ機能使用
USDJPY 変動スプレッド 2-2.5pips + 疑似スリッページ機能使用
USDJPY 変動スプレッド 2.5-3pips + 疑似スリッページ機能使用

■ GBPUSD

GBPUSD 変動スプレッド 1.5-2pips + 疑似スリッページ機能使用
GBPUSD 変動スプレッド 2-2.5pips + 疑似スリッページ機能使用
GBPUSD 変動スプレッド 2.5-3pips + 疑似スリッページ機能使用
GBPUSD 変動スプレッド 3-3.5pips + 疑似スリッページ機能使用

■　短期バックテスト

バックテストレポートは色々な情報があり、その中の一つの要素としてグラフ図もあります。

成績が可視化されるので判りやすいのは良い事ですが、長期バックテストになればなる程に、細かい結果が見えにくくなる側面もあります。

例えば「バックテスト」項の部分で掲載したEURUSDでのバックテストグラフはこうです。

REAKTHROUGH EURUSD バックテスト 期間 : 2011.1.1 – 2020.4.1

一般的にバックテスト期間が長期になればなる程に細かい上げ下げのグラフは潰れ気味になりなります。

短期グラフではどうかというとこんな感じです。

REAKTHROUGH EURUSD バックテスト 期間 : 2011.1.1 – 2012.1.1

ギザギザと勝ち負けを繰り返したり、落ち込みした部分があったり、ヨコヨコの期間があったりという事象が見えてきます。
長期データでは見えてこない傾向が短期テストでは判るので、以下に短期データも掲載しますのでご参照下さい。

USD口座・初期証拠金10000USD
ヒストリーデータ： TDS(Dukascopy)
スプレッド設定：
・EURUSD 変動(0.5pips-1pips)+疑似スリッページ設定利用
・USDJPY 変動(0.5pips-1pips)+疑似スリッページ設定利用
・GBPUSD 変動(1pips-1.5pips)+疑似スリッページ設定利用

■ EURUSD

EURUUSD 2011
EURUUSD 2012
EURUUSD 2013
EURUUSD 2014
EURUUSD 2015
EURUUSD 2016
EURUUSD 2017
EURUUSD 2018
EURUUSD 2019
EURUUSD 2020
EURUUSD 2021-2022.4.1

■ USDJPY

USDJPY 2011
USDJPY 2012
USDJPY 2013
USDJPY 2014
USDJPY 2015
USDJPY 2016
USDJPY 2017
USDJPY 2018
USDJPY 2019
USDJPY 2020
USDJPY 2021-2022.4.1

■ GBPUSD

GBPUSD 2011
GBPUSD 2012
GBPUSD 2013
GBPUSD 2014
GBPUSD 2015
GBPUSD 2016
GBPUSD 2017
GBPUSD 2018
GBPUSD 2019
GBPUSD 2020
GBPUSD 2021-2022.4.1

■ 3通貨マージデータ

3通貨マージデータ 2011
3通貨マージデータ 2012
3通貨マージデータ 2013
3通貨マージデータ 2014
3通貨マージデータ 2015
3通貨マージデータ 2016
3通貨マージデータ 2017
3通貨マージデータ 2018
3通貨マージデータ 2019
3通貨マージデータ 2020
3通貨マージデータ 2011-2022.4.1

■　こんな人にはBREAKTHROUGHは不向きです

▶毎日の成績や短期成績に一喜一憂する人

BREAKTHROUGHは各種データからも判るとおり、高勝率タイプのEAではありません。3通貨マージデータから見ても勝ちトレード70.62%・負けトレード29.38%、つまり約10回に3回、3回に1回は負けるEAです。

それなのに何故BREAKTHROUGHは上昇カーブの利益グラフなのか？
それは利益と損失のバランスが優れているからです。

それはBREAKTHROUGHは

EURUSDの場合
平均獲得pips 1トレードあたり：　17.93 pips
平均損失pips 1トレードあたり：　-22.45 pips

USDJPYの場合
平均獲得pips 1トレードあたり：　16.55 pips
平均損失pips 1トレードあたり：　-26.99 pips

GBPUSDの場合
平均獲得pips 1トレードあたり：　22.11 pips
平均損失pips 1トレードあたり：　-27.21 pips

と平均獲得利益と平均損失益がほぼ同じだからです。
そのため毎日勝った負けたと一喜一憂するタイプの人や、短期間の結果で結論付けるタイプの人は向いていません。

▶自分の成績と他社運用成績が一致しないとダメな人

自分の成績と他社運用が一致しないとEAの設計や性能が悪いと思う人。
結構こういう人が未だに多いようですが、A社とB社で同じEAを運用しても同じ結果にならない事の方が多いのが現実です。

何故かと言うとブローカーは各社でBid/Askが違うからです。

理由を説明するとFXブローカーの説明になるため簡潔に言うと、ブローカーは直接インターバンクに発注できる訳ではなく、リクイディティプロバイダー(LP)に注文依頼を行います。

ブローカーはプライスのラグ回避や自社の利益確保・損失回避の観点等から、リクイディティプロバイダーから提示を受けるBid/Askをそのまま顧客に提示する訳ではなく、リクイディティプロバイダーから提示されたプライスを参考に独自プライスを顧客に提示しているからです。

そのため
A社ではO時O分にポジションを持ったのにB社では持たなかった。
B社ではO時O分に決済したのに、C社では決済しなかった。
などという事が起こりやすいですが、上記の仕組みを理解したらEA側の問題では無い事が理解いただけるはずです。

▶バージョンアップ要求して対応しなかったら低評価する人

基本モノを購入する時はその時点での機能や価格で購入するはずです。
購入後にアレコレ付けろというのは考えられないですよね。
そして要求が通らなかったら、売りっぱなしだ等を叩く。
でもEAの世界ではこの手の要求をする人が非常に多いなと感じます。

こんな事を言うと誤解があるといけないので、きちんと言いますが
私はEAを購入したら長く使いたいタイプです。
だから自分が売る側なら長く使っていただきたいと考えるタイプです。

なので後に必要だなと感じた処理は機能追加していくタイプですが、アレ付けてコレ付けてと要望を受けても、私自身が必要性を感じない内容であれば機能追加をするつもりはありません。
*もちろんバグがあった時は別です。きちんとフィクス版を作ります。

なおBREAKTHROUGHはパラメータが異常に多いです。

発注系・決済系・トレーリングストップ系など豊富に用意していますので基本動作は運用する側で調整できるようにしています。
そのためEURUSD・USDJPY・GBPUSD以外の通貨ペアでも、ご利用者様がご自身で最適化を行う前提ですが幅広い通貨ペアでご利用いただけます。

そのためロジック部分のバージョンアップの機会はまず無いだろうと前提でいます(˘ω˘ )

■　BREAKTHROUGH フォワードデータ

REAL TRADEを使って運用データを公開しています。
https://real-trade.tech/accounts/53209

 

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