BREAKTHROUGH

■　EA BREAKTHROUGH はどんなEA?

BREAKTHROUGHという言葉は
打開・進展・突破などの意味があるポジティブな意味があります(˘ω˘ )

高値安値を目安としボラティリティ判断要素を取り入れたオリジナルのブレイクアウト戦略をベースに、細部に渡る自由な設定パラメータを用いかつ、過剰最適化を避けるためにアウトオブサンプル方式にてEURUSD・USDJPY・GBPUSD向けに最適化を行ったパラメータを内蔵したEAです。

EURUSDで運用した場合の平均ポジション保有時間は3時間46分。
USDJPYで運用した場合の平均ポジション保有時間は6時間2分。
GBPUSDで運用した場合の平均ポジション保有時間は3時間12分。

ボラティリティ計算による決済と、同じくボラティリティ計算によるトレーリングストップ、クローズロジックなど、複数の決済方法によってポジションを制御します。

AutoParameter機能をオンにする事でEURUSDで運用した場合は自動的にEURUSD用に最適化した設定で、USDJPYで運用した場合は自動的にUSDJPY用に最適化した設定で、そしてGBPUSDで運用した場合は自動的にGBPUSD用に最適化した設定で動作します。

EURUSD、USDJPY、GBPUSD以外の通貨ペアでも動作します。
通貨ペアの縛りは行っていません。

自由度が非常に高くなるように多くのパラメータを用意していますので、EURUSD、USDJPY、GBPUSD以外の通貨ペアであっても最適化をして運用する事が可能です。
*EURUSD・USDJPY・GBPUSD以外での運用の際は最適化が必要です。
*AutoParameter機能をオンにしてもEURUSD・USDJPY・GBPUSD以外での運用の際はパラメータ入力画面の数値のままとなります。

買い注文用ロジックと売り注文用ロジックは独立動作する設計のため、相場状況によっては両建て状態になる場合も稀にありますが、ナンピンやマーチンゲール、グリッド等の戦略は搭載していません。

■　バックテスト

実施期間：2011/1/1～2022/4/1（11年3カ月）
USD口座・初期証拠金10000USD
ヒストリーデータ： TDS(Dukascopy)
スプレッド設定：
・EURUSD 変動(0.5pips-1pips)+疑似スリッページ設定利用
・USDJPY 変動(0.5pips-1pips)+疑似スリッページ設定利用
・GBPUSD 変動(1pips-1.5pips)+疑似スリッページ設定利用
*ブレイクアウトロジックのためパラメータを隠しています。

■ EURUSD

■ USDJPY

■ GBPUSD

■ 3通貨マージデータ

■　バックテストからの解析

■ EURUSD

プロフィットファクター：　1.85
最大ドローダウン：　335.70ドル (1.72%)
取引回数月間平均：　12.4回
ポジション平均保有時間：　3時間06分
利確取引月間平均：　8.6回
損切取引月間平均：　3.7回
平均獲得pips 1トレードあたり：　17.93 pips
平均損失pips 1トレードあたり：　-22.45 pips
リカバリーファクター
TRF (期間計)：　28.71
MRF(月換算)：　 0.21
YRF (年換算)：　 2.55

■ USDJPY

プロフィットファクター：　1.70
最大ドローダウン：　358.68ドル (2.79%)
取引回数月間平均：　9.5回
ポジション平均保有時間：　6時間02分
利確取引月間平均：　7.0回
損切取引月間平均：　2.5回
平均獲得pips 1トレードあたり：　16.55 pips
平均損失pips 1トレードあたり：　-26.99 pips
リカバリーファクター
TRF (期間計)：　17.28
MRF(月換算)：　 0.12
YRF (年換算)：　 1.54

■ GBPUSD

プロフィットファクター：　1.77
最大ドローダウン：　311.01ドル (2.31%)
取引回数月間平均：　9.5回
ポジション平均保有時間：　6時間02分
利確取引月間平均：　6.2回
損切取引月間平均：　2.8回
平均獲得pips 1トレードあたり：　22.11 pips
平均損失pips 1トレードあたり：　-27.21 pips
リカバリーファクター
TRF (期間計)：　25.80
MRF(月換算)：　 0.19
YRF (年換算)：　 2.29

■ 3通貨マージデータ

ププロフィットファクター：　1.78
最大ドローダウン：　227.27ドル (1.892%) *
取引回数月間平均：　31.1回
利確取引月間平均：　22.0回
損切取引月間平均：　9.1回
平均獲得pips 1トレードあたり：　18.49 pips
平均損失pips 1トレードあたり：　-27.23 pips
リカバリーファクター
TRF (期間計)：　105.1 *
MRF(月換算)：　 0.78 *
YRF (年換算)：　 9.33 *

*マージデータはQuantAnalyzerもReportManagerも含み損を考慮しない計算から算出する仕様のためMT4のバックテストデータよりも低い(良い)値になってしまっています。

詳細・購入

■　バックテスト補足資料 myfxbook解析

こちらはmyfxbookでBREAKTHROUGHのバックテストを分析したものです。
不自然な日本語訳が散見されるものの、MT4のバックテストでは出てこない分析データも得れますのでおすすめです(˘ω˘ )

■ EURUSD

■ USDJPY

■ GBPUSD

■　バックテスト補足資料 QuantAnalyzer解析

■ EURUSD

■ USDJPY

■ GBPUSD

■ 3通貨マージデータ

■　参考資料高スプレッドバックテスト

■ EURUSD

■ USDJPY

■ GBPUSD

■　短期バックテスト

バックテストレポートは色々な情報があり、その中の一つの要素としてグラフ図もあります。

成績が可視化されるので判りやすいのは良い事ですが、長期バックテストになればなる程に、細かい結果が見えにくくなる側面もあります。

例えば「バックテスト」項の部分で掲載したEURUSDでのバックテストグラフはこうです。

REAKTHROUGH EURUSD バックテスト期間 : 2011.1.1 – 2020.4.1

一般的にバックテスト期間が長期になればなる程に細かい上げ下げのグラフは潰れ気味になりなります。

短期グラフではどうかというとこんな感じです。

REAKTHROUGH EURUSD バックテスト期間 : 2011.1.1 – 2012.1.1

ギザギザと勝ち負けを繰り返したり、落ち込みした部分があったり、ヨコヨコの期間があったりという事象が見えてきます。
長期データでは見えてこない傾向が短期テストでは判るので、以下に短期データも掲載しますのでご参照下さい。

USD口座・初期証拠金10000USD
ヒストリーデータ： TDS(Dukascopy)
スプレッド設定：
・EURUSD 変動(0.5pips-1pips)+疑似スリッページ設定利用
・USDJPY 変動(0.5pips-1pips)+疑似スリッページ設定利用
・GBPUSD 変動(1pips-1.5pips)+疑似スリッページ設定利用