BreakingMagnumをご覧いただき、ありがとうございます。
※こちらはMT5版です。
BreakingMagnumは、日足の高値・安値のブレイクアウトEAです。
日足の高値・安値に逆指値を注文を置いて、指定したpips以上の利益がでると、トレーリングストップで利益を伸ばします。
対応通貨ペアは、USDJPY・EURUSD・GBPUSDの3通貨ペアです。
BreakingMagnumの特徴は「作者がブレイクアウトEAを1年以上運用した経験から開発したEA」ということです。
ブレイクアウトEAを実際に運用してきて気づいたのは
「ブレイクアウトEAはリアル口座で運用すると、バックテストより成績が大きく落ちる」
ということでした。
誤解のないように言いますが、「勝てない」ではなく「成績が落ちる」です。
だから「ブレイクアウトやーめた」ではなく、「どうすれば成績低下を軽減できるか」というテーマで開発したのが、本EAです。
以降で、ブレイクアウトEA運用で私が発見した課題と、BreakingMagnumでのその対策方法をご説明します。
課題と対策
ブレイクアウトEAはリアル口座で運用したときの成績の落ち方大きいです。
その理由は、主に次の3点かと考えています。
- 注文がすべる
- スプレッドが拡大する
- トレールが不発になり利確し損ねる
１．注文がすべる
ブレイクアウトEAが逆指値を設定する高値・安値付近は、値動きが激しくなります。
そのため、意図していた値より約定がすべることが多いです。
（通常は1～2point程度ですが、酷いときは1pips以上すべります。。。）
これにより、バックテストより数point分利益が小さくなります。
＜対策＞
ロジックの性質上、ある程度すべることは仕方がないです。
期待利得を高めることによって、すべっても利益が残るようにしています。
２．スプレッドが拡大する
ブレイクアウトが起こるのは、値動きが激しいときが多いです。
値動きが激しいときは、スプレッドが拡大するため、その分利益が削られます。
また、早朝時間のスプレッド拡大によって、意図しない損失が起こる場合もあります。
＜対策＞
値動きが激しいときは稼ぎ時のため、スプレッド拡大で多少利益が減るのは仕方ありません。
早朝のスプレッド拡大による損失を回避するため、2つの機能を実装しています。
- 逆指値削除機能
指定した時間に逆指値注文を削除します - ポジション強制決済機能
指定した時間にポジションを強制決済します
ver3で、指定したスプレッドよりもスプレッドが拡大した際に、
逆指値を全て削除する機能を追加しました。
３．トレールが不発になり利確し損ねる
私はブレイクアウトがエントリーすると、チャートを見ながら「頑張れー」と応援していたものでした。
そこでよく見ていると、本来トレールが発動して建値で逃げれていたはずの所で負けてしまう場面が何度かありました。。。
バックテストを取ってみると、バックテストでは存在しない負けがいくつかあり、それにより大きく成績が落ちているのです。
（損大利小のシステムにおいて、1回負けが増える影響はとんでもなく大きいです。）
トレールが不発になった要因としては、次の2つを考えています。
- トレール注文は出したが通らなかった
値動きの変化により注文がエラーになってしまった？ - トレール注文を出せていなかった
tick数が多くなり、EAの処理が追いつかずにトレール注文を出せなかった？
＜対策＞
できるだけシンプルな設計にして、EAの処理速度を上げることで、注文を出す速度を上げた。
バックテスト
長々と書いてきましたが、バックテストの結果をご紹介します。
※MT5ではQuantAnalyzerが使えないため、同ロジックのMT4版でのバックテストです。
条件：0.1ロット固定、TDS変動スプレッド（スリッページなし）
USDJPY・EURUSD・GBPUSDの3通貨ペアでのポートフォリオです。
2003年からの長期バックテストで右肩上がり、年単位でのマイナスもありません。
実運用ではこれより成績が落ちるとは思いますが、ご参考にMT5のOANDAからダウンロードしたリアルティックでのバックテスト結果を載せておきます。
詳細・購入
MT5でのバックテスト
MT5（OANDA）でのバックテスト結果は、以下の通りです。
OANDAのリアルティックでも問題なく勝てております。
（プロフィットファクター3.14とかいう驚異的な数字が出ています。。。）
ご注意
稼働環境について
BreakingMagnumは稼働環境による成績差が大きいEAです。
ご利用の証券会社やVPS、VPSのリソースなどによって、成績が変わってきます。
スプレッド拡大について
2022年夏ごろから、指標時のスプレッド拡大が酷くなっています。
100pipsを超えるスプレッド拡大や滑りが発生する証券会社が出てきています。
以下の画像は、私のリアル口座のBreakingMagnumの損益です。
概ね安定して右肩上がりの成績をしているのですが、8月と9月に指標によるスプレッド拡大によって、大きな損失を受けました（8月の分はほぼ全額補填されました）。
このような取引環境の悪化を受けて、BreakingMagnumには危険回避機能を導入しました。
指定以上のスプレッドに拡大した場合、
- 逆指値を削除しエントリーを抑制する
- ポジションを持っていた場合は強制決済する（「しない」を選択することも可能）
機能を搭載しております。
この機能により、私は指標や急なニュースによるスプレッド拡大、早朝のスプレッド拡大に巻き込まれることはなくなりました。
デフォルトでは5pipsで発動するようにしていますが、ご利用の証券会社に合わせてご変更ください。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
いきなりブレイクアウトEAを貶めるところから始めてしまいましたが、私自身は「ブレイクアウトEAは強い」と考えています。
アノマリーEAなどに比べて扱いが非常に難しいので、初心者の方にはお勧めしにくいですが。
しかし、「どうすれば勝てるのか」を考えることがEAの楽しみでもあるかと思います。
もしご興味のある方がおられましたら、ぜひ運用してみてください。
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