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BreakingMagnum

admin
BreakingMagnum

商品概要

BreakingMagnumをご覧いただき、ありがとうございます。

BreakingMagnumは、日足の高値・安値のブレイクアウトEAです。

高値・安値に逆指値を注文を置いて、指定したpips以上の利益がでると、トレーリングストップで利益を伸ばします。

BreakingMagnumの特徴としましては「作者がブレイクアウトEAを1年以上運用した経験から開発したEA」というのが挙げられます。

ブレイクアウトEAを実際に運用してきて気づいたのは

「ブレイクアウトEAはリアル口座で運用すると、バックテストより成績が大きく落ちる」

ということでした。

誤解のないように言いますが、「勝てない」ではなく「成績が落ちる」です。

だから「ブレイクアウトやーめた」ではなく、「どうすれば成績低下を軽減できるか」というテーマで開発したのが、本EAです。

以降で、ブレイクアウトEA運用で私が発見した課題と、BreakingMagnumでのその対策方法をご説明します。

課題と対策

ブレイクアウトEAはリアル口座で運用したときの成績の落ち方大きいです。

その理由は、主に次の3点かと考えています。

  1. 注文がすべる
  2. スプレッドが拡大する
  3. トレールが不発になり利確し損ねる

１．注文がすべる

ブレイクアウトEAが逆指値を設定する高値・安値付近は、値動きが激しくなります。

そのため、意図していた値より約定がすべることが多いです。

（通常は1～2point程度ですが、酷いときは1pips以上すべります。。。）

これにより、バックテストより数point分利益が小さくなります。

＜対策＞

ロジックの性質上、ある程度すべることは仕方がないです。

期待利得を高めることによって、すべっても利益が残るようにしています。

また、逆指値注文オフセット設定により、すべりを軽減できる可能性もあります（未検証）。

２．スプレッドが拡大する

ブレイクアウトが起こるのは、値動きが激しいときが多いです。

値動きが激しいときは、スプレッドが拡大するため、その分利益が削られます。

また、早朝時間のスプレッド拡大によって、意図しない損失が起こる場合もあります。

＜対策＞

値動きが激しいときは稼ぎ時のため、スプレッド拡大で多少利益が減るのは仕方ありません。

早朝のスプレッド拡大による損失を回避するため、2つの機能を実装しています。

 ３．トレールが不発になり利確し損ねる

私はブレイクアウトがエントリーすると、チャートを見ながら「頑張れー」と応援していたものでした。

そこでよく見ていると、本来トレールが発動して建値で逃げれていたはずの所で負けてしまう場面が何度かありました。。。

バックテストを取ってみると、バックテストでは存在しない負けがいくつかあり、それにより大きく成績が落ちているのです。

（損大利小のシステムにおいて、1回負けが増える影響はとんでもなく大きいです。）

トレールが不発になった要因としては、次の2つを考えています。

＜対策＞

それぞれに以下の対策をしています。

 

バックテスト

長々と書いてきましたが、バックテストの結果をご紹介します。

条件：0.1ロット固定、TDS変動スプレッド（スリッページなし）

長期バックテストで右肩上がり、特に2010年以降では非常に安定しております。

実運用ではこれより成績が落ちるとは思いますが、ご参考にMT5のOANDAからダウンロードしたリアルティックでのバックテスト結果を載せておきます。

※私自身は現在はMT4ではなくMT5版で運用しています。

※MT5はティックデータにスプレッドの値が含まれているため、よりリアル口座に近い検証が可能です。

期間：2016年10月～2021年12月

OANDAのリアルティックでも問題なく勝てております。

（プロフィットファクター3.14とかいう驚異的な数字が出ています。。。）

おわりに

いかがでしたでしょうか。

いきなりブレイクアウトEAを貶めるところから始めてしまいましたが、私自身は「ブレイクアウトEAは強い」と考えています。

アノマリーEAなどに比べて扱いが非常に難しいので、初心者の方にはお勧めしにくいですが。

しかし、「どうすれば勝てるのか」を考えることがEAの楽しみでもあるかと思います。

 

もしご興味のある方がおられましたら、ぜひ運用してみてください。

 

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