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ANOMATRIX

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ANOMATRIX

■　EA ANOMATRIX はどんなEA?

ANOMATRIXはアノマリーとマトリックスから私が作った造語です(˘ω˘ )

アノマリーと呼ばれる一種の規則性を用いたトレードルール数種と、細部に渡る自由な設定パラメータを用いかつ、過剰最適化を避けるためにアウトオブサンプル方式にてUSDJPY向け最適化を行ったパラメータを採用したEAです。

平均ポジション保有時間は3時間6分。
ボラティリティ計算による決済と、同じくボラティリティ計算によるトレーリングストップ、そして時間制御による決済と、複数の決済方法によってポジションを制御します。

JPY系通貨大半に作用しやすいロジックのため、USDJPY以外にもEURJPY、AUDJPY、GBPJPYなどの通貨ペアでも運用可能です。
通貨ペア制限は設けていませんので色々な通貨ペアで使えます。
(USDJPY以外での運用の際は最適化が必要です）

ANOMATRIXには

という4つのロジックを登載しており、うち、MULTIPLE OF_FIVE LogicとEOM LogicとTTM Logicはそれぞれに連動性があり初期設定ではどれか１ロジックが取引を行っている間は他2ロジックは取引を行いません。

MOR Logicはどのロジックとも連動性がありません。

そのため、初期設定で運用する場合は最大2ポジションを保有する可能性があります。
(MULTIPLE OF_FIVE LogicとEOM LogicとTTM Logicの中でどれか1ポジションと、MOR Logicで１ポジション)

なおMOR Logicはどのロジックとも連動性が無いため、両建て状態になる場合もございます。
(例：MULTIPLE OF_FIVE LogicとEOM LogicとTTM Logicの中でどれか1ポジションが買いポジション、MOR Logicが売りポジション等)

なお、上記説明のとおり２ポジション保有(同方向・両建ていずれか）になるのは別連動ロジジックによるもので、ナンピンやマーチンゲール、グリッド等の戦略は搭載していません。

もしご不明なことがございましたら商品コミュニティでご質問ください。

■　バックテスト

実施期間：2011/1/1～2022/1/25（11年2カ月）
USD口座・初期証拠金10000USD
ヒストリーデータ： TDS(Dukascopy)
スプレッド設定：変動(0.5pips-1pips)+疑似スリッページ設定利用
*アノマリー系ロジックのためパラメータを隠しています。

詳細・購入

■　バックテストからの解析

■　バックテスト補足資料 myfxbook解析

こちらはmyfxbookでANOMATRIXのバックテストを分析したものです。
不自然な日本語訳が散見されるものの、MT4のバックテストでは出てこない分析データも得れますのでおすすめです(˘ω˘ )

■　バックテスト補足資料 QuantAnalyzer解析

各種分析値と年度別パフォーマンス値

ドローダウンpips(下部の赤ライン）と最大停滞期間(ピンク色のバー位置）

時間帯別　取引数

トレード時間帯別　損益

ポジション保有時間と損益

利益と損失の比率

モンテカルロ分析

モンテカルロ分析２

■　参考資料 高スプレッドバックテスト

▶変動スプレッド 1-1.5pips

▶変動スプレッド 1.5-2pips

▶変動スプレッド 2-2.5pips

▶変動スプレッド 2.5-3pips

■　短期バックテスト

バックテストレポートは色々な情報があり、その中の一つの要素としてグラフ図もあります。

成績が可視化されるので判りやすいのは良い事ですが、長期バックテストになればなる程に、細かい結果が見えにくくなる側面もあります。

例えば「バックテスト」項の部分で掲載したデータのグラフはこうです。
(例：2011.1.1-2022.1.25）

一般的にバックテスト期間が長期になればなる程に細かい上げ下げのグラフは潰れ気味になりなります。

短期グラフではどうかというとこんな感じです。
(例：2012.1.1-2013.1.1）

ギザギザと勝ち負けを繰り返したり、落ち込みした部分があったり、ヨコヨコの期間があったりという事象が見えてきます。
長期データでは見えてこない傾向が短期テストでは判るので、以下に短期データも掲載しますのでご参照下さい。

USD口座・初期証拠金10000USD
ヒストリーデータ： TDS(Dukascopy)
スプレッド設定：変動(0.5pips-1pips)+疑似スリッページ設定利用

▶短期テスト テスト期間 : 2011.1.1 – 2012.1.1

▶短期テスト テスト期間 : 2012.1.1 – 2013.1.1

▶短期テスト テスト期間 : 2013.1.1 – 2014.1.1

▶短期テスト テスト期間 : 2014.1.1 – 2015.1.1

▶短期テスト テスト期間 : 2015.1.1 – 2016.1.1

▶短期テスト テスト期間 : 2016.1.1 – 2017.1.1

▶短期テスト テスト期間 : 2017.1.1 – 2018.1.1

▶短期テスト テスト期間 : 2018.1.1 – 2019.1.1

▶短期テスト テスト期間 : 2019.1.1 – 2020.1.1

▶短期テスト テスト期間 : 2020.1.1 – 2021.1.1

▶短期テスト テスト期間 : 2021.1.1 – 2022.1.25

■　こんな人にはANOMATRIXは向いていません

▶毎日の成績や短期成績に一喜一憂する人

ANOMATRIXは各種データからも判るとおり、高勝率タイプのEAではありません。勝ちトレード51%・負けトレード49%、つまり約2回に1回は負けるEAです。
そして2連敗する傾向があるというデータがあります。

それなのに何故ANOMATRIXは上昇カーブの利益グラフなのか？
それは利益と損失のバランスが優れているからです。

「バックテストからの解析」項の部分で記載したとおり、ANOMATRIXは
平均獲得pips 1トレードあたり：　14.5pips
平均損失pips 1トレードあたり：　-10.2pips
と平均獲得利益が平均損失益を上回っているからです。

そのため毎日勝った負けたと一喜一憂するタイプの人や、短期間の結果で結論付けるタイプの人は向いていません。

▶自分の成績と他社運用成績が一致しないとダメな人

自分の成績と他社運用が一致しないとEAの設計や性能が悪いと思う人。
結構こういう人が未だに多いようですが、A社とB社で同じEAを運用しても同じ結果にならない事の方が多いのが現実です。

何故かと言うとブローカーは各社でBid/Askが違うからです。

理由を説明するとFXブローカーの説明になるため簡潔に言うと、ブローカーは直接インターバンクに発注できる訳ではなく、リクイディティプロバイダー(LP)に注文依頼を行います。

ブローカーはプライスのラグ回避や自社の利益確保・損失回避の観点等から、リクイディティプロバイダーから提示を受けるBid/Askをそのまま顧客に提示する訳ではなく、リクイディティプロバイダーから提示されたプライスを参考に独自プライスを顧客に提示しているからです。

そのため
A社ではO時O分にポジションを持ったのにB社では持たなかった。
B社ではO時O分に決済したのに、C社では決済しなかった。
などという事が起こりやすいですが、上記の仕組みを理解したらEA側の問題では無い事が理解いただけるはずです。

▶バージョンアップ要求して対応しなかったら低評価する人

基本モノを購入する時はその時点での機能や価格で購入するはずです。
購入後にアレコレ付けろというのは考えられないですよね。
そして要求が通らなかったら、売りっぱなしだ等を叩く。
でもEAの世界ではこの手の要求をする人が非常に多いなと感じます。

こんな事を言うと誤解があるといけないので、きちんと言いますが
私はEAを購入したら長く使いたいタイプです。
だから自分が売る側なら長く使っていただきたいと考えるタイプです。

なので後に必要だなと感じた処理は機能追加していくタイプですが、アレ付けてコレ付けてと要望を受けても、私自身が必要性を感じない内容であれば機能追加をするつもりはありません。
*もちろんバグがあった時は別です。きちんとフィクス版を作ります。

なおANOMATRIXはパラメータが異常に多いです。

アノマリー系ロジックの肝は時間管理ですが、これら時間制御や決済系・トレーリングストップ系など豊富に用意していますので基本動作は運用する側で調整できるようにしています。

そのためロジック部分のバージョンアップの機会はまず無いだろうと前提でいます(˘ω˘ )

 

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