■ 概要
長期的な順張り・短期的な逆張りエントリーのスキャルピングEA。
1日の時間帯によって、2段階の最適なフィルターに切り替わる、可変ロジック方式。
週末等の持ち越しを除き、1トレード平均約1時間台、最大でも12時間以内に完結します。
週末・年末年始のデフォルトは、持ち越さない設定です。
また、パラメータ内で各ロジックの稼働切り替えが可能です。
各設定はチャート画面に表示され、確認ができます。
主に深夜から朝方にかけてトレードを行います。
ロールオーバー前にポジションを持ち、翌日へ持ち越す事が多くなります。
したがって、スワップのマイナス影響が小さく、深夜・早朝のスプレッドが高くなりすぎない口座が推奨となります。
■ 仕様
※各数値は、バックテスト上の理論値です。
- 通貨ペア ｜ CHFJPY
- 時間足 ｜ 5分足
- 取引スタイル ｜ スキャルピング
- ナンピン・マーチン・両建て ｜ 全てなし
- ポジション数 ｜ 2（1ロジック1ポジション）
- 取引回数月間平均 ｜ 14.9回
- トレード時間平均 ｜ 1時間18分（週末持ち越しを除く）
- 週末・年末年始12/24～1/3の持ち越し有無選択可
- TP/SL（変更不可） ｜ ロジック1：10/130 ロジック2：10/60
TP/SLに関わらず、主に内部ロジックで決済。 - 50pipsを超える損失回数年間平均 ｜ 0.8回
- リカバリーファクターは、以下3種類で算出・
TRF（期間総計）：46.40 ｜ MRF（月換算）：0.22 ｜ YRF（年換算）：2.6
■ パラメータ
- マジックナンバー ｜ 他EAと違う値を設定してください。
- ロット ｜ 単利運用時。デフォルトは推奨値ではありません。
- GMT／サマータイム ｜ ご利用のブローカー様のサイト等でご確認ください。
- 通知用コメント ｜ オーダー時の通知に挿入されるコメントです。
- 許容スプレッド ｜ 単位はPipsです。
- 許容スリッページ ｜ 単位はPoint（1Point=0.1Pips）です。
- 稼働スイッチ（ロジック1/ロジック2） ｜ 「false」にすると、そのロジックは稼働しません。
【稼働時間帯（冬GMT＋2、サーバー時間）】
ロジック1：23時、0時
ロジック2：1時、21、22時 - 週末クローズ ｜ 「true」にすると、週末決済が有効になり、日本時間で土曜の午前5時に決済が行われます。デフォルトは「true」。
ただし、休場などで決済時刻にサーバーが動いていない場合は、正常に決済が行われません。 - 12/24～1/3クローズ ｜ 「true」にすると、年末年始12/24～1/3の間は新規エントリーを行いません。決済のみ行います。デフォルトは「true」。
- 複利機能／リスク％ ｜ マネーマネジメント機能。「true」にすると有効になります。
リスク％は、余剰資金に対する、StopLoss設定値の損失の割合です。
【ロット計算例】
余剰資金100万円、SL60、リスク10％設定で、1.66ロット
余剰資金100万円、SL130、リスク10％設定で、0.76ロット
■ バックテスト解析
※各数値は、バックテスト上の理論値です。
※解析にはQuant Analyzerを使用しています。こちらは、含み損を考慮しないため、ドローダウンが甘めに算出されます。
【バックテスト】
バックテスト期間：17年9ヶ月（213ヶ月）
期間獲得合計：9651.1pips
年間平均：543.7pips
月間平均：45.3pips
【Quant Analyzer解析】
＜詳細URL＞
https://tnkcld.com/backtest/WRN/WRN_CHFJPY_GJ/analysis/WRN_CHFJPY_M5_1.00_sp25.html
【損益グラフ】
最大停滞日数：131日
【月別損益】
年間1～3ヶ月間が損失
【年別損益】
テストした全ての年で年間勝ち越し
【参考1：サーバー0時台無し解析】
当EAは特に0時台が多くなっておりますので、実戦ではバックテストよりもパフォーマンスが必ず低下します。
＜詳細URL＞
https://tnkcld.com/backtest/WRN/WRN_CHFJPY_GJ/analysis_no0/WRN_CHFJPY_M5_1.00_sp25_no0.html
【参考2：スプレッド4.0pipsバックテスト】
スプレッドが広い環境下のテストです。広くなるほどパフォーマンスは低下します。
＜詳細URL＞
https://tnkcld.com/backtest/WRN/WRN_CHFJPY_GJ/WRN_CHFJPY_M5_1.00_sp40.htm
■ 推奨口座
推奨は、下記の条件を、より多く満たした口座です。
- 日足5本（冬GMT＋2）
※ロジック内で日足を参照しているため、日足5本以外ではパフォーマンスが低下します。 - CHFJPYの平均スプレッドが2.5pips以下
※特に、1時台と23時台のスプレッドがパフォーマンスに影響します。
※0時台は、2.5pipsに収まらない事が多いですが、できるだけ小さい方が望ましいです。 - スワップのマイナス影響が少ない
- NDD方式
■ よくある質問
Q1. 証拠金は最低いくらあればいいですか？
A1．バックテストの最大ドローダウン額と必要証拠金を足した以上の金額が、最低必要になります。
※参考例：1USD＝100円、0.1ロットで最大ドローダウン5万円の場合
【国内口座レバレッジ25倍】
100円×10000通貨（0.1ロット）×1（最大ポジション数）÷25（レバレッジ）＋50000円（最大ドローダウン）＝90000円
- 最低必要額：90000円
【海外口座レバレッジ400倍】
100円×10000通貨（0.1ロット）×1（最大ポジション数）÷400（レバレッジ）＋50000円（最大ドローダウン）＝52500円
- 最低必要額：52500円
Q2．ロットの目安はありますか？
A2．バックテストの1ロット（100000通貨）では、初期証拠金の20.4％まで最大ドローダウンが達しています。
ドローダウンを10％まで許容したときの証拠金とロットの目安は、おおよそ以下のようになります。
- 初期証拠金100万円に対し、0.48lot
- 初期証拠金20万円に対し、0.09lot
- 初期証拠金10万円に対し、0.04lot
他にドローダウンを1.5倍として計算するのも主流な運用方法の一つです。
許容をどうするかは、運用者様の判断によります。
Q3．ブローカーごとに挙動が違うのはなぜですか？
A3．ブローカーごとに配信レートが異なるため、必ず、挙動の違いは発生します。
一方でエントリーしたのに、一方でエントリーしないという症状です。
当EAは、テクニカル判定も行っておりますので、配信レートによって、各シグナルが点灯したりしなかったりということが起こりえます。
Q4．エントリーしません
A4．チャート右上の顔がスマイルになっていなければ、設定を見直してください。
すまいるになっているなら、当EAの平均取引数に関わらず、月間でエントリーしない月がバックテスト上2度ございましたので、2ヶ月ほどは様子見いただけるとよろしいかと存じます。
参考までに、0時台を除く月間平均取引数は、8.3回となっております。
Q5．複利のバックテストはどうなりますか？
A5．以下になります。 リスク許容10％でテストしています。
複利のバックテストは、単利に比べて再現性がありませんので、ご参考までにお願いします。
Q6．MT4の最大バー数はいくら以上でセットすればいいですか？
A6．当方の運用では、ヒストリー内とチャートそれぞれ、1000ずつで稼働確認できております。したがって1000以上での設定を推奨いたします。
■ トレード事例
赤：売り、青：買い。
縦の境界線が日付の切り替わりになります。日付の境目にトレードが多くなります。
【5分足】
【1時間足に範囲拡大】
【日足に範囲拡大】
■ 開発・商品説明ポリシー
当方では、開発や商品説明表記において、より公正に判断いただくため、独自基準を設けております。
- バックテストは2007年以前から計測
- 計測時のスプレッドは、CHFJPYで2.5pips固定
- ヒストリカルデータは、TDSを採用
- 取引数1000回以上（ポジション数１で）
- 1シグナル1ポジション
- 総合リカバリーファクター（純益÷最大ドローダウン）10以上
- ナンピン・マーチンゲール無し
- TP/SL設置
- 複利・同時複数ポジション・スマホ画面の歯抜け履歴などで、成績のカムフラージュは行わない