本ストラテジーの狙いは、
統計的に、アジア時間は、レンジを形成しやすい。
形成したとしても、トレンドをロンドン時間初動で逆に動くことがあります。
また、ロンドン時間、ＮＹ時間はトレンドが継続しやすい。
そこで、二つの特徴を的確にとれえることを目指した戦略となります。
★アジア時間で、形成されたトレンドの逆の動きをキャッチすること
★ロンドン市場、ＮＹ市場の時間帯でのトレンドの押し目をキャッチすること
そして、こだわりのポイントは
以前もブログに記載した、資金管理で大事なバルサラの破産確率
の考え方です。
なぜリスクリワード比率が勝率より重要とかいうと。
例えば、
勝率とリスクリワード比率が異なる二つの戦略があったとします。
プロフィットファクターが同じ、1.33だとすると破産しなければ
計算上は、総利益が同じということです。
条件1 (GSホイアン想定)
・勝率 40%
・リスクリワード 2
・許容損益率 2%
条件2
・勝率 80%
・リスクリワード 0.33
・許容損益率 2%
条件1、条件2の破産確率は、
0%と0.006%
これをみると、勝率が高い方がよいように感じます。
ただ、これは、あくまでも勝率が一定という条件です。
仮に、条件2の勝率を75％にすると、
なんと、100％の破産確率となります。。。
同様に、条件1を、35％にすると、8.37％の破産確率となります。
バルサラの破産確率の計算は、ネットで検索すると
出てくるので、ぜひ自分のルールの堅牢度合いをぜひ検証してみてください！
特徴は
・ユーロドル、ユーロ円対応！チャート時間は15分足です。
・リスクリワードは、約2。
・損失許容率を一定に保つこと。パラメータにて指定できます。
損失許容率に応じて、内部ロジックで、はじき出された損切ラインに応じて
ロット数を自動的に計算しエントリーします。
・アジア時間では、エントリー決済はなしです。
パラメータ設定
・MagicNumber マジックナンバー デフォルトは273
注：ドル円、ユーロ円を同じ口座で同時に運用する場合、マジックナンバーは別の数字をセットしてください
・SL_Ratio 損失許容率 デフォルトは0.005(0.5%)
ドル円のバックテストの結果です。
ユーロ円のバックテストの結果です。
