製作の背景
自分は常日頃から、「FXのレバレッジという強力な武器を、投機ではなく投資にする方法はないか？」と考えています。
そこで辿りついたのが、ファンダメンタルズ分析・テクニカル分析・アノマリー分析を用いず、相場の回帰性だけを頼りにトレードするリピート系FXと呼ばれる手法です。予想するものを「相場の上げ下げ」ではなく「相場の動くレンジ」にすることで、予想の的中率を格段に跳ね上げることができます。
このリピート系FXに複利を掛け合わせることで、リピート系FXの欠点である「トラップを仕掛けて待つスタイルなので時間がかかる」という問題を克服したのが当EA「オセアニアブラザーズ」です。
ポイント①「回帰性の高い通貨ペア」
リピート系FXは相場の回帰性を頼りにしているため、同じような動きをする通貨ペア選びが非常に重要になります。
「オセアニアブラザーズ」ではオセアニア通貨、つまりオーストラリア・ドル（豪ドル）とニュージーランド・ドル（NZドル）の通貨ペアを対象にしています。
下記は2013年11月から2020年8月までの、豪ドル／NZドルのチャートです。ご覧の通り７年近くもの間、高値が1.14付近安値が1.00付近で、わずか1,400pipsの値幅を行き来しているのがお分かりになると思います。
それぞれの通貨と日本円のレート推移です。
画像を重ね合わせてみると、ほぼ同じような動きをしていることがお分かりになると思います。
オーストラリアとニュージーランドは経済の連動性が高く、どちらの国も中国が第一の貿易国です。米中貿易戦争やコロナの影響を同じように受けるため、どちらかの通貨だけが大きく上がったり下がったりすることがありません。
この豪ドル／NZドルという非常に回帰性が高い通貨を対象とするのが、「オセアニアブラザーズ」です。
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ポイント②「複利効果の活用」
リピート系FXの欠点である「時間がかかる」という問題を解決するため、複利効果を活用します。
下記は複利効果を使わず、単利で5年間回した場合のバックテストです。
初期ロット数は同じでも、複利で5年間回すと下記のようになります。
グラフで比較すると一目瞭然、単利が直線的に増えていくのに対して、複利は二次関数的に増えていくのがお分かり頂けると思います。
純益だけを比較すると単利に対して複利は約3.7倍になりました。この差は当然、同じ期間でもロット数が大きかったり利確pips幅が小さいほど大きくなり、同じパラメーターでも長い期間になるほどより大きな差となります。
但し複利運用にはリスクもありますので、運用に当たっては十分な値幅の確保と余裕を持ったロット数を心掛けることが必要です。
FX投資で複利を用いるデメリットは、利益を積み増してもリスクが減らないことです。
単利で100万円の軍資金で1万円分のポジションをもつ場合、資金に対してのポジションの比率は1%です。取引を100回繰り返して200万円になったとき、1万円のポジションを持っても0.5%に減っています。
複利を導入するとこの1%というポジションを保とうとしますので、200万円になったときは2万円分のポジションを持つことになり、比率は常に1%でリスクが減りません。
回帰性が高い通貨で想定レンジを広めに取るとはいえ、FXであることに変わりはなくレバレッジの仕組みを活用します。そのため想定レンジから大きく外れてしまった際の資金の失いやすさは、単利と比較して複利の方が高いと言えます。
「オセアニアブラザーズ」では、途中で複利から単利に切り替えることが可能です。
ずっとリスクを取り続けるのは得策ではありませんので、複利で目標の資金に達したら単利に切り替えることも可能です。
ポイント③「ロジックを安全に止められる」
一般的なリピート系FXでは、ロジックを走らせ始めた価格に戻らないと、停止しにくいという問題があります。無理に停止すると含み損を損切しなければいけません。
複利で増やすと利益も伸びますが損切額も大きくなりますので、「オセアニアブラザーズ」では損切額がほぼゼロに近い「止め所」を作ることができます。
図中に示す緑矢印は青色の残高と緑色の有効証拠金のグラフが近づく、つまりドローダウンが小さく含み損が少ないタイミングで、ロジックを停止するのに向いています。
「オセアニアブラザーズ」ではこのようなタイミングを、意図的に作ることができます。理由は買いを仕掛けるレンジと売りを仕掛けるレンジを、それぞれ設定することができるためです。
豪ドル／NZドルのチャートは、1.00と1.14の間を長年行ったり来たりしていますので、例えば1.00～1.07くらいまでを買い、1.06～1.14までを売りのレンジに仕掛けることで、中央付近では含み損を小さくする（グラフが近づく）ことが可能です。
この例では1.060～1.067の間は両建てになっていますが、1.00～1.06を買い、1.065～1.14を売りのように設定すれば、完全に含み損がゼロ円になるタイミングを作ることも可能です。このタイミングで資金を引き出したり、設定するパラメーターを変更すると良いでしょう。
「オセアニアブラザーズ」ではチャートの中央付近である1.04～1.07辺りを「内側」、それより外部を「外側」と呼び、それぞれで基準ロット数に係数を掛け算してロット数を増減したり、トラップ・利確するpips数を設定することができます。
外側にいるほど中央に戻る力＝求心力が強いので、外側をロット数を多めにして利確pips数を小さめにすることで、より効率的に資産を増やすことが可能です。
もちろん内側と外側とも同じ値に設定することも可能です。
「オセアニアブラザーズ」もリピート系FXである以上、ロジックの実行中はほぼ常に含み損を抱えます。
仮に売りレンジを1.06～1.14に設定している場合、1.13付近では1.05の時に持った売りポジションが膨らみます。
リピート系FXでは、含み損は「将来の利益のための原動力」です。相場の回帰性により将来利益になるポジションですので、ロジックの実行前には「含み損は当然抱えるもの」と、理解しましょう。
また含み損を抱えすぎて強制ロスカットにならないよう、余裕を持ったパラメーター設定を心掛けましょう。
バックテスト
国内FX業者OANDA Japanを使い、パラメータの既定値のままバックテストを行った結果です。
下記はあくまで過去のデータに対してのバックテストの結果であり、パラメーターの既定値は強制ロスカットが起きない安全性を保証するものではありません。
5年間で100万円が1236万円になりました。
純益：1236万円
期間：2015年8月28日～2020年8月28日
総取引数：2869
プロフィットファクタ：9.05
最大ドローダウン：40.33%
想定のレンジ相場が継続するのであれば、複利ですので期間が長いほど利益が大きくなっていきます。
6年間で100万円が3011万円になりました。
純益：3011万円
期間：2014年8月28日～2020年8月28日
総取引数：3723
プロフィットファクタ：9.39
最大ドローダウン：40.40%
7年間で100万円が5065万円になりました。
純益：5065万円
期間：2013年8月28日～2020年8月28日
総取引数：4252
プロフィットファクタ：9.50
最大ドローダウン：40.43%
リピート系FXは含み損を抱える前提なので、一般的なEAよりも最大ドローダウンの値が大きいですが、テスト期間を長くしてもほぼ一定の値になっていることがお分かり頂けると思います。
パラメーター
「オセアニアブラザース」で指定できるパラメーターは下記になります。
以下は「買い」「売り」のどちらでも利用する、共通パラメータです。
複利の場合はtrue、単利の場合はfalseを指定します。
【共通・複利係数】
複利の場合のみ有効です。
指定された係数 × 0.00000001 × 余剰証拠金をロット数としてエントリーします。
円建て口座で余剰証拠金が100万円の場合、係数が7であれば0.07ロットになります。
利確して余剰証拠金が増える度に、複利でロット数が大きくなっていきます。
【共通・単利ロット数】
単利の場合のみ有効です。
毎回指定された一定のロット数でエントリーします。
【共通・スリッページpips】
スリッページをpipsで指定します。
以下は「買い」で利用されるパラメーターです。
買いポジションを持つときのマジックナンバーです。
売りと同じ値を指定することはできません。
【買い・最大ポジション数】
最大の買いポジション数です。
【買い・価格・内側】
買いポジションを、内側で持つ価格上限です。
同時に買いポジションを持つ最大価格となります。
EA上では太い赤線で表されます。
【買い・価格・外側】
買いポジションを、外側で持つ価格上限です。
この外側価格以上、内側価格以下が内側レンジとなります。
この外側価格以下、最大ポジション数までが外側レンジとなります。
EA上では太い赤線で表されます。
【買い・利確pips・内側】
内側レンジの中でリピート系FXを仕掛ける際の、トラップと利確を行うpips数です。
この値を小さくすると小さな値動きでも利益になりやすい反面、リスクが高まります。
【買い・利確pips・外側】
外側レンジの中でリピート系FXを仕掛ける際の、トラップと利確を行うpips数です。
この値を小さくすると小さな値動きでも利益になりやすい反面、リスクが高まります。
【買い・ロット係数・内側】
内側レンジの中でロット数に掛け算する係数です。
ロット数が0.07で内側係数が1.0の場合、0.07 × 1.0 ＝ 0.07が、実際のロット数になります。
【買い・ロット係数・外側】
外側レンジの中でロット数に掛け算する係数です。
ロット数が0.07で外側係数が2.0の場合、0.07 × 2.0 ＝ 0.14が、実際のロット数になります。
以下は「売り」で利用されるパラメーターです。
売りポジションを持つときのマジックナンバーです。
売りと同じ値を指定することはできません。
【売り・最大ポジション数】
最大の売りポジション数です。
【売り・価格・外側】
売りポジションを、外側で持つ価格上限です。
この外側価格以下、内側価格以上が内側レンジとなります。
この外側価格以上、最大ポジション数までが外側レンジとなります。
EA上では太い赤線で表されます。
【売り・価格・内側】
売りポジションを、内側で持つ価格下限です。
同時に売りポジションを持つ最小価格となります。
EA上では太い赤線で表されます。
【売り・利確pips・内側】
内側レンジの中でリピート系FXを仕掛ける際の、トラップと利確を行うpips数です。
この値を小さくすると小さな値動きでも利益になりやすい反面、リスクが高まります。
【売り・利確pips・外側】
外側レンジの中でリピート系FXを仕掛ける際の、トラップと利確を行うpips数です。
この値を小さくすると小さな値動きでも利益になりやすい反面、リスクが高まります。
【売り・ロット係数・内側】
内側レンジの中でロット数に掛け算する係数です。
ロット数が0.07で内側係数が1.0の場合、0.07 × 1.0 ＝ 0.07が、実際のロット数になります。
【売り・ロット係数・外側】
外側レンジの中でロット数に掛け算する係数です。
ロット数が0.07で外側係数が2.0の場合、0.07 × 2.0 ＝ 0.14が、実際のロット数になります。
「オセアニアブラザーズ」に限らず、全てのリピート系FXに共通して言えることですが、リピート系FXでの最大のリスクは「想定レンジを抜けてしまうこと」です。
豪ドル／NZドルのチャートは、下限1.00と上限1.14の間を長年行ったり来たりしている、非常に回帰性の高い通貨ペアです。
それでも将来的にこのレンジを突破しないとも限りませんので、ロット数は控えめに、利確pips数は大きめにして、余裕のあるパラメーター設定を心掛けましょう。
画面一覧
「オセアニアブラザーズ」の起動時にはパラメーターのチェックが行われ、確認画面が表示されます。詳細な情報はこちらをご覧ください。
対応通貨ペア
豪ドル／NZドルのみに対応しています。
対応業者
両建てが可能である業者であれば、どの業者でも動作するように対応しているつもりです。 作者は下記業者で動作を確認しています。
・OANDA JAPAN
・外為ファイネスト
・楽天証券