長期バックテストは本当に必要ですか？
「長期の様々な値動きに対応できるほうが、将来の値動きにも対応できる可能性が高い。」という意見もあれば、
「現在と過去ではまるで環境が違うから意味がない。」、「過去と全く同じ値動きになることはないから意味がない。」という意見もあります。
本当の答えは分かりません。
しかし、今回後者の考え方を取り入れ、無理やり長期で最適化してカーブフィッティングになるより、直近相場に合わせて勝ちやすいEAを作ろうと考えて完成したのが「ロンギヌスEURCHF」です。
実際、EUR/CHFではスイスフライショック（2015/1）の前後では全くチャートが違い、スイスショック後は安定したレンジ相場になっており、逆張りが機能しやすいことが予想できます。
<基本情報>
- 通貨ペア：ユーロ/スイスフラン
- 時間足：5分足
- ポジション数：20（両建て=trueにした場合40）
- トレードスタイル：逆張り、スキャル～スイング
- エントリー時間：1:05～23:59(GMT+2/+3基準で)
- ナンピン・マーチンゲール：なし（固定幅でナンピンすることはないですが、逆行時にエントリーシグナルが出ていればポジションを増やしていきます）
<特徴>
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- スイスフランショック以降の５年半で最適化
スイスフランショック～２０２０年の５年半のみに絞って最適化し制作しました。
そう言っておきながら、下図のように最適化期間外の2009年以降でも右肩あがりになっていることから、高い優位性があるのではないでしょうか？
- 大量ポジションで２３時間・高頻度トレード
０時台を除くすべての時間でエントリーします。エントリーシグナルが出ればポジションを追加していき最大２０ポジまで持ちます。（Ryoudate=trueの場合20×2=40ポジ）
- スイスフランショック以降の５年半で最適化
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- 約５年半で約17,000トレード、平均すると一日当たり約13トレードの計算です。かなりのトレード数ではないでしょうか？
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- それでいて期待利得も高く、2015～2020のデータでは約4pipsあります。
30分足で表示した取引イメージ
- ロジック
行き過ぎたところで逆向きに仕掛ける逆張りロジックです。
１ポジのみの場合、反転するポイントをピッタリあてられないことも多々あります。
ロンギヌスでは最大２０ポジを分割してエントリーし、全ポジの平均として有利な価格になることを狙っています。
決済は全ポジの平均含み損益とインジケーターの行き過ぎ度合いを判定し、全ポジ同時決済します。最大SLは120となっていますが、基本的に内部のステルスSLにより最大90pipsで損切されます。ただし、０時台（GMT+2/+3基準）には内部SLは無効となるため、このときに大きく動けば最大120pipsの損切となる場合はございます。早朝時間帯にスプレッドがかなり開くことがあり、それにひっからないようにこの仕様にしました。
- 複数ポジションのメリット
下図は、始めのほうのポジションでは利益はないですが、追加ポジションで利益を出せているパターンです。
単一ポジションEAでは損切か微益になるトレードでも、複数ポジションEAではトータルで勝てる場合があるでしょう。
もちろん、フルポジで損切りになれば損失が大きいというデメリットもあります
<2015/2以降のバックテスト>
ロット0.01固定
スプ1.2Pips
建て口座（初期残高＄）<パラメータ>
<その他・注意事項>
- バグや不具合などを原因とする場合を含めた利用者の損失をEA開発者が補填することは致しかねますのでご了承ください
- EAのセットや認証などの初歩的な質問はゴゴジャンにお問い合わせください
- エントリーされない際はまず、ゴゴジャン認証が成功しているか、自動売買を許可するにチェックが入っているか、通貨ペア、時間足、スプレッドフィルター、その他設定は適切かなど確認したうえで、それでも解決しない場合に詳しい状況、設定を書いて質問してくださるようお願いします
- 必要資金、ロット数などは、最大ストップロスや、バックテスト・フォワードテストなどの平均損失・最大ドローダウンからご自身で計算していただくようお願いいたします
- なるべく対応通貨ペアのスプレッドの狭い且つスリッページの少ない業者を使うことをおすすめします
- ストップレベルが０か十分小さい業者でお使いください。
- GMT+2(米式夏時間+3)の環境で開発していて、それ以外では動作確認していないので、基本的にはGMT+2(米式夏時間+3)の業者推奨です。それ以外の業者の場合にはGMT_Offset（冬時間）とSummer_Time_Typeを設定してください。
- 夏と冬でGMT_Offsetを変える必要はありません。
- マジックナンバーは同じMT4内で被らないようにご注意ください
- 当商品は利益を保証するものではありません。バックテストやフォワードテストと実際の運用では差が生じる可能性があります。
