このページでは、世界的に有名なトレーダー、ジョー・ディナポリ氏のシングルペネトレーションとダブルレポ対応インジケーターのご紹介をさせて頂きます。
シングルペネトレーションは、フィボナッチを使った押し目買い、戻り売りのエントリー水準、利食い水準、損切り水準が決まっているためFX初心者の方でも進めやすい手法です。
当インジケーターは、パーフェクトオーダーフィルター、プライスアクションフィルター、
売買テスト集計機能などを備えた、デイトレ、スキャル、スウィング等、全用途対応インジケーターです。
動作環境は、Windows版のMT4となっております。
また、ダブルレポは、ダブルトップやダブルボトム類似パターンを検出し、エントリーする手法です。
ディナポリ氏の手法は、RSIやストキャスが30以下だから売られすぎというような点で捉えるのではなく、レートがどう動いたか？を中心に見るシナリオ重視型です。
「Fiboでエントリー＆エグジットが決まる！ディナポリインジケーター・シングルペネトレーション
with Perfect Order」は、シングルペネトレーションとダブルレポの両方のシグナルに対応しています。
※ただし、ディナポリのシングルペネトレーションとダブルレポの定義を正確に再現することを保証したり、利益を保証するものではございませんので、ご了承ください。
USDJPY15分足売りの例
上図のように、サブチャートにRSI7を設定すると、RSIの山の頂点が下がっていることを示す切り下げラインが自動で引かれます。
ダイバージェンスというレートが上がっているのにRSIは下がっているという売り転換の目安の考え方がありますが、こういったポイントを見つけやすくするために切り下げ線、切り上げ線が自動で引かれます。
上図では利食い値幅7.6pipsに対して損切り値幅は15.2pipsです。
TPライン、SLラインについては絶対的なものではありませんので、抵抗線、支持線などを参考にして、利食いと損切りを調整することで、さらに改善できるでしょう。
シングルペネトレーションは、早期利食いで勝率を高める手法ですが、所謂損小利大型で利食いを大きく伸ばす場合は、TPラインを61.8%より大きくとるのも良いでしょう。
当インジケーターでは、重要な節目と言われる100%,138.2%,161.8%,200%まで水平線が表示されており、利食い目標の目安にもなりますし、設定画面でTakeProfitを200%などに設定した場合は獲得Pipsも上図のように自動計算されます。
※Pips表示はいずれもチャート上ではSpreadは考慮しておりません。ただし、損益集計する際はSpread=1.5pipsとして考慮しています。
上図はUSDJPY15分足のチャートです。
8本連続で赤いDMA3(3本分右にずらした3本平均移動平均線)を下回るとスラスト状態と呼び、足の下に番号が表示されます。
スラストの状態で赤いDMA3を終値で上回るとスラストの終了<17:00>となり売りモード(SellModeNow)となります。
ご自分の裁量で売りタイミングを探す場合は、売りモードになってから売り場を探すのも良いかと思います。
何故なら、大きく下降トレンドが出てからの戻りのタイミングで売りモード(SellModeNow)が始まるからです。
メール、アラート等はこの時点で行うことが可能です。
上記の例ではローソク足の終値の位置や形がプライスアクション条件を満たすとチェックマークが表示されます。
直前足終値がエントリーのSellLine(Fibo0.382)と損切のSLLine(Fibo0.7)の間に位置することで、
シングルペネトレーションの事前段階のプライスアクション条件を満たしたことになります。
ここでのメール、アラートも可能です。
プライスアクションは、ヒゲの長いローソク足（ピンバー）の出現、包み足やはらみ足の出現の他、RSIの３５,６５ライン、ストキャスの２０,８０ライン、ADXとモメンタムの組み合わせ等の条件から選ぶことができます。
プライスアクション条件を満たしてからSellLineにタッチすればシングルペネトレーションの売りシグナル（下向き矢印）が表示されます。
ここでのメール、アラートはもちろん可能です。
緑の逆FiboのTPラインに到達すれば、利食いとなります。
上記の例では7.6pipsの利益(Spread=1.5とすれば6.1pips)が獲得できています。
利食いは〇印が表示されますが、この時点でのメール、アラート等も可能です。
損でも利益でも決済が終わると売りモードが終了となります。
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買いのケースも見てみましょう。
EURUSD15分足買いの例
上図はEURUSD15分足のチャートです。
利食い値幅4.1pipsに対して損切り値幅6.4pipsです。
因みに上図では、161.8%でレートがぴたりと止まって反落していますね。
その後の１回目の戻りは138.2%付近まできて反落していますし、さらにその後の２回目の戻りでは100%を越えてから急速に反落していますね。
Fiboの不思議とでも言いましょうか。
8本連続で赤いDMA3(3本分右にずらした3本平均移動平均線)を上回るとスラスト状態と呼び、足の上に番号が表示されます。
スラストの状態で赤いDMA3を終値で下回るとスラストの終了<07:00>となり買いモード(BuyModeNow)となります。
裁量で買いタイミングを探す場合は、買いモードになってから買い場を探すのも良いかと思います。
何故なら、大きく上昇した後に押し目を作った時に買いモード(BuyModeNow)になるからです。
メール、アラート等はこの時点で行うことが可能です。
上記の例ではローソク足の終値の位置や形がプライスアクション条件を満たすとチェックマークが表示されます。
直前足終値がエントリーのBuyLine(Fibo0.382)と損切のSLLine(Fibo0.7)の間に位置することで、
シングルペネトレーションの事前段階のプライスアクション条件を満たしたことになります。
ここでのメール、アラートも可能です。
プライスアクション条件を満たしてからBuyLineにタッチすればシングルペネトレーションの買いシグナル（上向き矢印）が表示されます。
ここでのメール、アラートはもちろん可能です。
ピンクの逆FiboのTPラインに到達すれば、利食いとなります。
上記の例では4.1pipsの利益(Spread=1.5とすれば2.6pips)が獲得できています。
利食いは〇印が表示されますが、この時点でのメール、アラート等も可能です。
上図の例ではダブルトップ（ダブルボトム）類似系のダブルレポシグナルが赤い下向き丸中矢印で表示されています。
ダブルレポシグナルは、DMA3を連続して上回った１２本以上のスラストを確認後、DMA3を下回って売りモードになってから、
一度DMA3を上回り、再度DMA３を下回った時に逆張りの売りシグナルとして表示されます。
この際、RSI7のダイバージェンスが確認しやすいと良いので、RSI7を設定しますとRSIの下値切り上がりトレンドラインと上値切り下がりトレンドラインを自動で引く機能を搭載しました。
少なくとも、買いの場合はRSIの下値が切り上がっていて、売りの場合はRSIの上値が切り下がっている方が良いと思います。
ダブルレポのシグナルは、このような時にしか表示しない仕様になっております。
次に負けの例も見てみましょう。
EURUSD15分足買いでの損失の例
上図の例では買いエントリー後にTPラインに到達せずにSLラインに到達したので×印が表示されています。
利食い値幅6.9pipsに対して損切り値幅19.2pipsです。
この時点でのメール、アラート等も可能です。
上図の例で負けを防ぐには、１７番の足が１６番の足をすっぽり包む包み足が出ているので、
そこから上昇トレンドの押し目ではなく下降トレンドが始まったと見て、買いを見合わせると良いでしょう。
損でも利益でも決済が終わると買いモードが終了となります。
（BuyModeNow→BuyModeEnd）
売りモードや買いモードが終了する他の条件は、終値でSLラインを割れるか越えた場合、
決済する前に売り買いの逆モードに転換してしまった（転換足の始値で〇×を判定）場合です。
（BuyModeNow→SellModeNow、SellModeNow→BuyModeNow）
ただし、設定画面でModeChangeFirst=falseとすれば、決済シグナルが出るまでは売買モードが持続されます。
また、終値でSLラインを割れるか越えた場合は、現在のモードが終了し、
（BuyModeNow→BuyModeEnd、SellModeNow→SellModeEnd）ニュートラル状態になり、渋顔マークが足の上か下に表示されます。
売りモードや買いモード中は最新足の上か下にスマイル顔マークが表示されます。
売りモードや買いモードが終了すると最新足の上か下のスマイル顔マークは消えます。
（BuyModeNow→BuyModeEnd、SellModeNow→SellModeEnd）
機能概要のまとめとしては、
Fiboを使ったシングルペネトレーション手法のシグナル、メール、アラート、モバイルへの通知機能、
RSI7を設定することでダイバージェンスを見つけやすくする切り上げ線切り下げ線表示機能、
利食いを伸ばす際に参考になる100%,138.2%,161.8%,200%の獲得pips自動計算機能、
過去１か月間（1分足と５分足は２週間、期間は変更可能）売買テスト集計機能、
３本の移動平均線が短期、中期、長期と並んだ方向に新規建てシグナルを出すパーフェクトオーダーフィルターオン／オフ機能（初期設定はM15,M30のデイトレ用の2EMA,3EMA,4EMAで自由に変更可能）、
ローソク足形状やRSI、ストキャス、ADX（ボラティリティ指標として使用）と勢い指標モメンタムなどを含むプライスアクションフィルター機能、
ダブルレポシグナルのシグナル、メール、アラート、モバイルへの通知機能、
その他、細かいですが、エントリーライン、TPライン、SLラインの調整変更機能や検証モード機能
となります。
尚、売買テスト集計機能については以下を参考にしてください。
チャートの下段のターミナルのエキスパートのメッセージをご覧頂きますと、過去の勝率と勝敗が分かります。
上図の設定では、ポンド円15分足の2020年7月10日から2020年8月7日の約１か月間のSpread(デフォルト1.5pips)を考慮したNetProfit 2pips以上が期待できるエントリーの集計ですが、回数は10回で8勝2敗、勝率80%、獲得pips34.7、プロフィットファクター2.4でした。
勝率表示は、インジケーター設定時やプロパティ画面更新時に表示されます。
上記の条件ではデフォルト設定を使用しています。
１分足をスキャルピング売買テスト集計のケースも見て見ましょう。
上図の設定では、パーフェクトオーダーフィルター=true、Spread=0pipsで手取り利益が2pips以上期待できるエントリーを集計対象で、ポンド円1分足の2020年7月23日から2020年8月7日の約2週間のエントリーシグナルの集計ですが、回数は58回で48勝10敗、勝率82%、獲得pips102.4、プロフィットファクター3.3でした。
1分足や5分足の集計をするためには、デフォルト設定からSpread=0に変更してエントリー回数をある程度増やして、その代わりにスプレッド分を考慮してエントリーを少し早めたり、決済を少し遠くに置いたりして手取り利益をより確保できるように調整すると良いでしょう。
当集計では最適化を一切行っておらず、ほぼ手法そのものの集計ですので、再現性はかなり高い方であると想定されます。
何千何万通り分の１のパラメーター設定等、過度に最適化をするとカーブフィッティングと言われるような過去の一定期間に合わせたデーターができますが、この場合相場が変わると機能しにくいなどのケースが出てくることも実際あるわけです。
この観点からも、当インジケーターは一時的なものではなく、長期にわたって使っていただけると思われます。
相場を左右する人間心理はほとんど変わらないからです。
ただし、将来の利益を保証するものではありませんので、結果については自己責任となることをご了承ください。
下記損益集計表は2020年８月の９日の集計データです。
設定：パーフェクトオーダーはEMA2,EMA3,EMA4を使用 かつ
終値がエントリーとSLラインの間に収まることがエントリー事前条件
※全通貨Spread=1.5pips（スキャルのみSpread=0設定）で手取り損益を計算
ネット損益(TPラインとSLラインの差-Spread)が2pips以上の取引が対象
平均pipsは回数、勝回数、負回数に関してそれぞれ「合計pips/合計回数」で算出
【2020年8月スキャル集計.PDF】
スキャルピングデータ（M1とM5）28通貨について過去2週間のデータ
【2020年8月デイトレ集計.PDF】
デイトレデータ（M15とM30）28通貨について過去1か月間のデータ
【2020年8月スウィング集計.PDF】
スウィングデータ（H1とH4）28通貨について過去3か月間のデータ
それでは、最後にその他の時間足のシグナルも見て見ましょう。
GBPJPY１分足の買いの例です。
EURJPY５分足の買いの例です。
EURJPY５分足の売りの例です。
GBPJPY３０分足の売りの例です。
USDJPY1時間足の買いの例です。
CHFJPY４時間足の買いの例です。
USDJPY日足の買いの例です。
USDJPY日足の売りの例です。
利食いの早いシングルペネトレーション手法ですが、日足ともなると結構な獲得pipsが期待できるケースもありますね！
お成功をお祈りいたします。
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